Московская Биржа начинает публикацию индикативных ставок по сделкам своп
Московская Биржа начинает с 24 февраля 2014 года публикацию новых индикаторов валютного рынка — индикативных ставок по сделкам своп (фиксинг на сделки своп). Расчет индикативных ставок осуществляется по операциям своп по паре рубль/доллар США со сроками 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год.
Индикативные ставки будут рассчитываться ежедневно по состоянию на 12:30 МСК на основании агрегированной информации о сделках и ценах безадресных заявок на покупку и продажу.
Новые индикаторы запускаются с целью повышения репрезентативности и прозрачности информации валютного рынка, раскрываемой Московской Биржей. В дальнейшем индикаторы могут использоваться в качестве инструмента хеджирования на рынке производных инструментов.
| Наименование индикатора | Наименование инструментов СВОП, используемых для расчета индикатора |
|---|---|
| SRATE_USD_1W | USD_TOM1W |
| SRATE_USD_2W | USD_TOM2W |
| SRATE_USD_1M | USD_TOM1M |
| SRATE_USD_2M | USD_TOM2M |
| SRATE_USD_3M | USD_TOM3M |
| SRATE_USD_6M | USD_TOM6M |
| SRATE_USD_9M | USD_TOM9M |
| SRATE_USD_1Y | USD_TOM1Y |
Справочная информация:
В 2012 году на валютном рынке Московской Биржи были запущены "длинные свопы" по валютной паре доллар/рубль сроками исполнения вторых частей 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год. В 2013 году свыше 100 участников совершали сделки "длинный своп" по валютной паре доллар/рубль, а общий объем торгов составил 763 млрд. рублей. Сделки своп расширяют возможности банков по рефинансированию в валюте, рублях и управлению валютной позицией, позволяют избежать необходимости подписания генерального соглашения для заключения подобных сделок на внебиржевом рынке.
Методика расчета и значения индикативных ставок размещены на сайте биржи
За дополнительной информацией обращайтесь