Тестирование механизма прекращения обязательств по вечному фьючерсу

Московская Биржа организует тестирование механизма прекращения обязательств по вечному фьючерсу (ВФ) в период с 24.08.2022 по 15.12.2022 включительно. До 15.09.2022 будет использоваться сентябрьский квартальный фьючерс для прекращения обязательств, далее – декабрьский квартальный фьючерс.

В период тестирования, каждую среду, в течение дня, на тестовом полигоне T1 срочного рынка, вы можете подавать поручения на исполнение ВФ CNYRUBF. При этом дата экспирации квартального фьючерса CNY-9.22 (после 15.09 – CNY-12.22) RUB будет установлена на ближайший четверг.

Подача поручений производится с помощью шлюзовой команды FuturesExecutionRequest или через торговый терминал Срочного рынка. До момента окончания приема поручений есть возможность их отзывать. Поручения могут подавать как держатели длинной позиции, так и короткой.

По результату исполнения поручений в ВК, с помощью технических сделок, по утвержденному алгоритму, будут перенесены позиции из ВФ в ближайший квартальный фьючерс – закрыты позиции в ВФ и открыты позиции в квартальном фьючерсе.

Объем тестирования предполагает только прекращение обязательств по ВФ и перенос позиции из ВФ в квартальный фьючерс – стандартный механизм экспирации квартальных фьючерсов остается за рамками тестирования. В связи с этим дата экспирации квартального фьючерса каждую среду после прекращения обязательств по ВФ будет передвигаться на неделю вперед. При этом в итоге CNY-9.22 будет экспирирован 15.09.2022, а CNY-12.22 будет экспирирован 15.12.2022.