30.09.2022 16:21
О значениях риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) в связи со сменой торгового кода с 03 октября 2022 г. будут установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения, лимиты концентрации, признаки запрета коротких продаж и приема в обеспечение:
| № | Торговый код | ISIN | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Прием в обеспечение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | RSHA | RU000A100E21 | 31 | 44 | 100 | 134 000 | 667 000 | Да | Нет |
| 2 | RSHH | RU000A100HP7 | 28 | 40 | 100 | 135 630 | 678 150 | Да | Нет |
| 3 | RSHE | RU000A100HQ5 | 30 | 44 | 100 | 133 740 | 456 870 | Да | Нет |
| 4 | RSHU | RU000A101368 | 41 | 53 | 100 | 104 000 | 520 000 | Да | Нет |
| 5 | RSHY | RU000A1024J1 | 100 | 100 | 100 | 2 000 | 2 001 | Да | Нет |
| 6 | RSHI | RU000A103BH1 | 100 | 100 | 100 | 2 000 | 2 001 | Да | Нет |
| 7 | RSHL | RU000A103WS4 | 100 | 100 | 100 | 2 000 | 2 001 | Да | Нет |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| № | Торговый код | ISIN | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSHA | RU000A100E21 | 13% | 11% |
| 2 | RSHH | RU000A100HP7 | 13% | 11% |
| 3 | RSHE | RU000A100HQ5 | 13% | 11% |
| 4 | RSHU | RU000A101368 | 10% | 10% |
| 5 | RSHY | RU000A1024J1 | 0% | 0% |
| 6 | RSHI | RU000A103BH1 | 0% | 0% |
| 7 | RSHL | RU000A103WS4 | 0% | 0% |