04.10.2022 14:32
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| "Газпром" (ПАО) ао | GAZP | 25% | 43% | 31% | 49% | 38% | 56% | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| ПАО "Татнефть" ао | TATN | 25% | 31% | 31% | 37% | 38% | 44% | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | TATNP | 25% | 32% | 31% | 38% | 38% | 45% | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Группа Позитив ао | Акция обыкновенная | POSI | 35% | 77% | 06.10.2022 - 10.10.2022 |
| "Газпром" (ПАО) ао | Акция обыкновенная | GAZP | 35% | 77% | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | Акция обыкновенная | GMKN | 35% | 77% | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| ПАО "Татнефть" ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | Акция привилегированная | TATNP | 35% | 77% | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| GAZP | 1.19 | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| TATN | 1.47 | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| TATNP | 1.50 | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| GAZP | 0.05 | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| TATN | 0.07 | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
| TATNP | 0.07 | 07.10.2022 - 11.10.2022 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа