14.10.2022 18:27
Об изменении риск-параметров на валютном, фондовом, срочном рынке и рынке СПФИ
Решением НКО НКЦ (АО) изменяются ставки рыночного риска по следующим активам:
Валютный и фондовый рынок:
| № | Актив | Описание | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска | Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 18.10.2022 г. |
Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска с 20.10.2022 г. |
||||||
| S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | |||
| 1 | USD | Доллар США | 15% | 17% | 19% | 15% | 22% | 27% | 15% | 27% | 35% |
| 2 | EUR | Евро | 15% | 17% | 19% | 15% | 22% | 27% | 15% | 27% | 35% |
Срочный рынок:
| № | Базовый актив |
Фьючерсный контракт | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения | Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения с 19:00 17.10.2022 г. |
Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения с 19:00 19.10.2022 г. |
||||||
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | Si | на курс доллар США - российский рубль | 15% | 17% | 19% | 15% | 22% | 27% | 15% | 27% | 35% |
| 2 | USDRUBTOM | на курс доллар США - российский рубль (вечный фьючерс) | 15% | 17% | 19% | 15% | 22% | 27% | 15% | 27% | 35% |
| 3 | Eu | на курс евро - российский рубль | 15% | 17% | 19% | 15% | 22% | 27% | 15% | 27% | 35% |
| 4 | EURRUBTOM | на курс евро – российский рубль (вечный фьючерс) | 15% | 17% | 19% | 15% | 22% | 27% | 15% | 27% | 35% |
Рынок СПФИ
| № | Риск-фактор | Действующие надбавки за превышение риска концентрации | Новые надбавки за превышение риска концентрации с 18.10.2022 г. | Новые надбавки за превышение риска концентрации с 20.10.2022 г. | |||
| 1 уровня Add-on_1 | 2 уровня Add-on_2 | 1 уровня Add-on_1 | 2 уровня Add-on_2 | 1 уровня Add-on_1 | 2 уровня Add-on_2 | ||
| 1 | Валютный курс USD/RUB | 2% | 4% | 7% | 12% | 12% | 20% |
| 2 | Валютный курс EUR/RUB | 2% | 4% | 7% | 12% | 12% | 20% |