30.06.2023 15:13
О значениях риск-параметров для новых премиальных опционов на валюту на срочном рынке
В связи с началом торгов 03.07.2023 г. на срочном рынке премиальными опционами на валютные пары "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль", "китайский юань – российский рубль" устанавливаются следующие риск-параметры:
- Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности премиальных опционов на валюту:
| Код базового актива | T(m) | VR_SPOT | VVR_SPOT |
| Si | 1 | 0.4866 | 0.9431 |
| Si | 10 | 0.4866 | 0.7312 |
| Si | 30 | 0.4866 | 0.2604 |
| Si | 90 | 0.4108 | 0.1915 |
| Si | 180 | 0.3939 | 0.1762 |
| Si | 270 | 0.3855 | 0.1685 |
| Si | 365 | 0.3770 | 0.1608 |
| Si | 1095 | 0.3349 | 0.1225 |
| Eu | 1 | 0.4866 | 0.9431 |
| Eu | 10 | 0.4866 | 0.7312 |
| Eu | 30 | 0.4866 | 0.2604 |
| Eu | 90 | 0.4108 | 0.1915 |
| Eu | 180 | 0.3939 | 0.1762 |
| Eu | 270 | 0.3855 | 0.1685 |
| Eu | 365 | 0.3770 | 0.1608 |
| Eu | 1095 | 0.3349 | 0.1225 |
| CNY | 1 | 0.2866 | 0.9431 |
| CNY | 10 | 0.2866 | 0.7312 |
| CNY | 30 | 0.2866 | 0.2604 |
| CNY | 90 | 0.2108 | 0.1915 |
| CNY | 180 | 0.1939 | 0.1762 |
| CNY | 270 | 0.1855 | 0.1685 |
| CNY | 365 | 0.1770 | 0.1608 |
| CNY | 1095 | 0.1349 | 0.1225 |
- Прочие статические риск-параметры.
Вхождение опционной серии в спред:
| Код базового актива | Номер опционной серии | Вхождение в межмесячный спред |
| Si | первые 3 серии | Да |
| Eu | первые 3 серии | Да |
| CNY | первые 3 серии | Да |
Признак применения сценария "нулевой" подразумеваемой волатильности в целях расчета Гарантийного обеспечения для Опционов:
| Код базового актива | Кол-во периодов | NullVolat |
| Si | 1 день | Да |
| Eu | 2 дня | Да |
| CNY | 5 дней | Да |
Количество Расчетных периодов до исполнения Серии опционов, в течение которых действует правило учета рисков исполняющейся Серии опционов "Полунеттинг" в целях расчета Гарантийного обеспечения:
| Код базового актива | NClOpt |
| Si | 120 |
| Eu | 120 |
| CNY | 120 |