04.07.2023 13:27
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| ПАО "РусГидро" | HYDR | 25% | 29% | 31% | 35% | 38% | 42% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| ПАО "Татнефть" ао | TATN | 20% | 24% | 26% | 30% | 33% | 37% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | TATNP | 25% | 29% | 31% | 35% | 38% | 42% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| ФосАгро ПАО ао | PHOR | 20% | 23% | 26% | 29% | 33% | 36% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| ПАО НК Роснефть | Акция обыкновенная | ROSN | 35% | 77% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| ПАО "РусГидро" | Акция обыкновенная | HYDR | 35% | 77% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| ПАО "Татнефть" ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | Акция привилегированная | TATNP | 35% | 77% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| ФосАгро ПАО ао | Акция обыкновенная | PHOR | 35% | 77% | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| TATN | 1.55 | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| TATN | 0.08 | 07.07.2023 - 11.07.2023 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа