10.07.2023 16:27
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
Решением НКО НКЦ (АО) с 11 июля 2023 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | ||
| GLDRUBTOM | однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на золото | 10% | 16% | 23% | 213 000 | 1 065 000 |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| GLDRUBTOM | однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на золото | 10% | 10% |
Прочие риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 11 июля 2023 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)