25.04.2012 18:40
Изменение размера минимального базового гарантийного обеспечения на срочном рынке ММВБ-РТС в период майских праздников 2012 года
ЗАО "Клиринговый центр РТС" по рекомендации Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС на период праздничных дней устанавливает следующие размеры минимального базового гарантийного обеспечения по инструментам срочного рынка FORTS, срочного рынка ОАО "Мосэнергобиржа", срочного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа", и инструментам сектора рынка Standard и RTS Money:
| Фьючерсные контракты/ Инструменты Standard/ Иностранная валюта (RTS Money) | Размер ГО | ||
|---|---|---|---|
| Базовый размер* | Предложение на праздники | увеличение | |
| на Индекс RTS | 10%** | 15%** | 1,5 |
| на Индекс RTS Standard | 10% | 15% | 1,5 |
| на Российский индекс волатильности | 30%** | 45%** | 1,5 |
| На Индекс ММВБ | 10% | 15% | 1,5 |
| на отраслевой индекс RTScr | 35%** | 35%** | 1 |
| на отраслевой индекс RTSog | 35%** | 35%** | 1 |
| на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
| на ОАО "Газпром", ао | 12% | 20% | 1,67 |
| на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 12% | 15% | 1,25 |
| на ОАО "НК "Роснефть", ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
| на ОАО "Сбербанк России", ао | 12% | 20% | 1,67 |
| на ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
| на ОАО Банк ВТБ, ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
| на ОАО "МТС", ао | 20% | 25% | 1,25 |
| на ОАО "НОВАТЭК", ао | 20% | 25% | 1,25 |
| на ОАО "АК "Транснефть", ап | 15% | 25% | 1,67 |
| на ОАО "Сбербанк России", ап | 15% | 22,5% | 1,50 |
| на ОАО "РусГидро", ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
| на российские депозитарные расписки на акции United Company RUSAL Plc | 20% | 25% | 1,25 |
| на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 20% | 25% | 1,25 |
| на ОАО "Северсталь", ао | 20% | 30% | 1,50 |
| на ОАО "Уралкалий", ао | 20% | 25% | 1,25 |
| на ОАО "Сургутнефтегаз", ап | 15% | 20% | 1,33 |
| на ОАО "ФСК ЕЭС", ао | 20% | 30% | 1,50 |
| на ОАО "НЛМК", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОАО "Полиметалл", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОАО "ММК", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОАО "Аэрофлот", ао | 25% | 25% | 1,00 |
| на ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ао | 20% | 22,5% | 1,13 |
| на ОАО "Холдинг МРСК", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОАО "Мосэнерго", ао | 25% | 25% | 1,00 |
| на ОАО "НМТП", ао | 25% | 25% | 1,00 |
| на ОАО "ОГК-1", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОАО "ОГК-2", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОАО "ОГК-3", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОАО "Распадская", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОАО "Газпром нефть", ао | 20% | 25% | 1,25 |
| на ОАО "ТГК-1", ао | 25% | 30% | 1,20 |
| на ОПИФ индексный "Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт" | 15% | 20% | 1,33 |
| на ОАО "Ростелеком", ао | 20% | 25% | 1,25 |
| на валютную пару доллар США-рубль | 3,5% | 5% | 1,43 |
| на доллар США | 3,5% | 5% | 1,43 |
| на курс евро-рубль | 3,5% | 5% | 1,43 |
| на курс евро-доллар | 3.5%** | 5%** | 1,43 |
| на курс австралийский доллар – доллар США | 5%** | 5%** | 1 |
| на курс фунт стерлингов – доллар США | 3.5%** | 5%** | 1,43 |
| на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime | *** | *** | |
| на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 22,5% | 1,50 |
| на "двухлетние" облигации федерального займа | 1,5% | 2% | 1,33 |
| на "четырехлетние" облигации федерального займа | 2,5% | 3,5% | 1,40 |
| на "шестилетние" облигации федерального займа | 3,5% | 4% | 1,14 |
| на аффинированное золото в слитках | 8%** | 12%** | 1,50 |
| на аффинированное серебро в слитках | 16%** | 22.5%** | 1,41 |
| на сахар-сырец | 12% | 16% | 1,33 |
| на нефть сорта "URALS" | 15%** | 20%** | 1,33 |
| на нефть сорта "BRENT" | 10%** | 16%** | 1,60 |
| на аффинированную платину в слитках | 10%** | 15%** | 1,50 |
| на аффинированный палладий в слитках | 12%** | 20%** | 1,67 |
| на медь | 10% | 15% | 1,50 |
| на дизельное топливо летнее | 15% | 20% | 1,33 |
| на газойль | 12% | 16% | 1,33 |
| на кукурузу | 12% | 16% | 1,33 |
| на пшеницу | 12% | 16% | 1,33 |
| на хлопок | 12% | 20% | 1,67 |
| на соевые бобы | 12% | 16% | 1,33 |
| месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
| квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 10% | 12% | 1,20 |
| годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 5% | 6% | 1,20 |
| месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
| квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 10% | 12% | 1,20 |
| годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 5% | 6% | 1,20 |
| месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
| квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 10% | 12% | 1,20 |
| годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 5% | 6% | 1,20 |
| месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
| квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 10% | 12% | 1,20 |
| годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 5% | 6% | 1,20 |
| на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
| на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
* процент от стоимости контракта
** Для данных контрактов значение минимального базового гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения используется текущий курс доллара США.
*** размер в рублях определяется по формуле max(2700; 15*Sqrt(N)*2*1000000/36500), где N - число дней от текущего дня до дня исполнения фьючерса, Sqrt - корень квадратный.
Повышенные параметры будут действовать в период с вечернего клиринга 27 апреля 2012 года до вечернего клиринга 2 мая 2012 года.
Также согласно рекомендации комитета по Срочному рынку ММВБ-РТС, установлены следующие значения ограничительного уровня обеспечения на срочном рынке MICEX на период с 28 апреля по 2 мая (включительно):
- ограничительный уровень обеспечения для контрактов на рубль-доллар с 7% до 10%,
- ограничительный уровень обеспечения для контрактов на ставки с 2% до 3%.
За дополнительной информацией общайтесь