Об изменении алгоритма определения теоретической цены и модели маржирования для премиальных опционов на валюту

С 25 сентября 2023 года будет осуществлен переход на новую модель оценки премиальных расчетных опционов на валюту.

Расчет теоретической цены премиальных опционов на иностранную валюту осуществляется с применением дополнительной процентной ставки - вмененной ставки доходности базисного актива. Более подробно с алгоритмом расчета теоретической цены опционов можно ознакомиться здесь.

Сценарий процентного риска в процентах годовых для вмененной ставки доходности базисного актива учитывается при определении финансовых результатов в сценариях изменения кривых процентных ставок при расчете гарантийного обеспечения. Принципы расчета гарантийного обеспечения можно посмотреть здесь.Переход на новую модель позволит более точно определять теоретическую цену опциона и величину гарантийного обеспечения для данных опционов, что создаст новые возможности для участников рынка.