О планируемом прекращении расчета индикаторов MOEXREPO
Московская биржа по рекомендации Комитета по репо и кредитованию ценными бумагами Бирже планирует прекратить расчет индикаторов MOEXREPO рынка репо с центральным контрагентом (ЦК) с 1 января 2025 года.
Московская биржа рекомендует всем пользователям индексов MOEXREPO перейти на использование индикаторов RUSFAR, осуществив все необходимые мероприятия до прекращения расчета указанных индикаторов.
С развитием семейства индикаторов RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рынка репо с ЦК индикаторы MOEXREPO стали носить дублирующий характер.
Сегодня семейство индикаторов RUSFAR лежит в основе различных продуктов на рынках Московской биржи.
- На фондовом рынке торгуются паи 10 БПИФ от 5 управляющих компаний, бенчмарком которых выступает индикатор RUSFAR;
- На денежном рынке доступны операции репо с плавающими ставками, привязанными к ключевой ставке Банка России и индикаторам RUSFAR и RUONIA;
- Участникам рынка СПФИ могут заключать процентные своп контракты (Overnight Index Swap. OIS) на ставку денежного рынка RUSFAR сроком исполнения от трех дней до одного года;
- На срочном рынке обращаются расчетные фьючерсные контракты на ставку RUSFAR.
Коды индикаторов MOEXREPO, расчет которых планируется прекратить: MOEXREPO, MOEXREPOE, MOEXREPO1W, MOEXREPO1WE, MOEXREPOEQ, MOEXREPOEQE, RPGCC, RPGCCE, RPGCC1W, RPGCC1WE.
По вопросам, связанным с использованием биржевых индексов и индикаторов, обращайтесь на адрес index@moex.com.
Комитет по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Московской биржи включает представителей ведущих участников российского денежного рынка и выполняет функции экспертного совета в части биржевых индикаторов рынка репо.
Индикаторы RUSFAR отражают стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента российского денежного рынка – репо с ЦК с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Семейство индикаторов стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитывается на основании сделок и заявок, поданных участниками на заключение сделок репо с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченных Клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Данный тип обеспечения наиболее удачен для расчета индикаторов стоимости денег, так как выпущен для заключения сделок РЕПО с ЦК и исключает стоимость заимствования ценной бумаги. Кроме того, КСУ обеспечивает максимальное удобство для заемщика, позволяя оперативно менять обеспечение, не прекращая длинную сделку РЕПО с ЦК. Данные свойства КСУ позволяют применить единую расчетную методику индикатора денежного рынка RUSFAR для расчета стоимости денег на сроки 1 день, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц и 3 месяца. Индикаторы RUSFAR рассчитываются для рынка РЕПО с российскими рублями и китайскими юанями. Подробнее на сайте Московской биржи.