О порядке исполнения валютных контрактов в декабре 2024 года
Московская биржа напоминает об актуальном расписании исполнения контрактов на валютные пары в соответствии с действующими спецификациями
19 декабря на срочном рынке исполняются фьючерсы и опционы на валютные пары:
1. Фьючерсы Si-12.24, Eu-12.24, HKD-12.24 (исполнение 19 декабря в вечерний клиринг):
Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 19 декабря и установленных на следующий день (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи):
- Фьючерс Si-12.24: курс доллар США – российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
- Фьючерс Eu-12.24: курс евро - российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
- Фьючерс HKD-12.24: курс гонконгский доллар - российский рубль (без округления)
2. Фьючерс CNY-12.24 исполняется по фиксингу МосБиржи (исполнение 19 декабря в дневной клиринг).
3. Фьючерсы ED-12.24, UKZT-12.24, UCNY-12.24 (исполнение 19 декабря в вечерний клиринг):
Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 19 декабря и установленных на следующий день (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи):
- Фьючерс ED-12.24: отношение курса евро - рубль к курсу доллар США - российский рубль, округленное до 5 знака после запятой
- Фьючерс UCNY-12.24: отношение курса доллар США - рубль к курсу китайский юань - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой
- Фьючерс UKZT-12.24: отношение курса доллар США - рубль к курсу казахстанский тенге - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой
4. Премиальные опционы на курс доллар США – российский рубль, евро - российский рубль (исполнение 19 декабря в вечерний клиринг):
Исполнение по курсам Банка России, опубликованным 19 декабря и установленным на следующий день (согласно п. 2.2.2 Спецификации премиальных опционов на курсы иностранных валют к рублю):
- Опцион на USD/RUB: курс доллар США – российский рубль
- Опцион на EUR/RUB: курс евро – российский рубль
5. Опцион на CNY/RUB исполняется по фиксингу МосБиржи (исполнение 19 декабря в дневной клиринг).