Московская биржа начинает расчет индекса накопленной доходности RUSFAR
31 января 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка – индекса накопленной доходности RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Код индекса – RUSFARIND.
Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для и самого широкого круга клиентов и будет отражать накопленную доходность вложений средств на денежном рынке Московской биржи с учетом ежедневной капитализации процентов.
Начальное значение индекса – 1000 рублей РФ, точность расчета – до копейки, периодичность расчета – один раз в день. Ретроспективные данные будут доступны, начиная с 2018 года.
Индекс дополнит семейство индикаторов RUSFAR, которые лежат в основе различных продуктов Московской биржи:
- 11 БПИФ от восьми управляющих компаний на фондовом рынке используют индикатор RUSFAR;
- Операции репо с плавающими ставками, привязанными к ключевой ставке Банка России и индикаторам RUSFAR и RUONIA, на денежном рынке;
- Процентные своп-контракты (Overnight Index Swap, OIS) на ставку денежного рынка RUSFAR сроком исполнения от трех дней до одного года на рынке СПФИ;
- Расчетные фьючерсные контракты на ставку RUSFAR на срочном рынке.
С редакцией методики нового индекса можно ознакомиться на сайте Московской биржи.
По вопросам, связанным с использованием биржевых индексов и индикаторов, обращайтесь на адрес index@moex.com.
Семейство индикаторов стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитывается Московской биржей на основании сделок и заявок, поданных участниками на заключение сделок репо с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия.