Дополнительные особенности проведения торгов ОФЗ с 28.01.2015
В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 28 апреля 2014 года, Распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" определено, что с 28 января 2015 г:
1. По ценным бумагам, эмитентом или Генеральным агентом по которым является Банк России, за исключением следующих облигаций федерального займа:
| Код облигации | Наименование облигаций | Государственный регистрационный номер выпуска (для биржевых облигаций- идентификационный номер) и дата его присвоения |
|---|---|---|
| SU48001RMFS0 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации | 48001RMFS от 17.11.2004 |
| SU29006RMFS2 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации | 29006RMFS от 31.12.2014 |
| SU29007RMFS0 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации | 29007RMFS от 31.12.2014 |
| SU29008RMFS8 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации | 29008RMFS от 31.12.2014 |
| SU29009RMFS6 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации | 29009RMFS от 31.12.2014 |
| SU29010RMFS4 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации | 29010RMFS от 31.12.2014 |
| SU29011RMFS2 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации | 29011RMFS от 21.01.2015 |
| SU24018RMFS2 | Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерства финансов Российской Федерации | 24018RMFS от 21.01.2015 |
допускается подача лимитных заявок с указанием цены, рассчитанной на основе показателя доходности.
2. Установить порядок расчета доходности для заявок, подаваемых в соответствии с п.1 настоящего Распоряжения:
Р - цена облигации;
А - накопленный купонный доход;
Y - эффективная доходность к погашению;
ti - число дней до выплаты i-го купона;
Сi - величина i-го купона;
n - количество купонов;
tj - срок до j-й выплаты номинальной стоимости;
Nj - размер j-й выплаты номинальной стоимости облигации;
m - количество платежей по основной сумме долга.
C – величина купона в рублях
tC – число дней до даты выплаты купона
TC – дата выплаты купона
T0 – дата начала купонного периода
N - номинальная стоимость облигации/непогашенная часть номинальной стоимости облигации;
ri - размер купонной ставки;
Ti - длительность купонного периода в днях.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: