Об изменении порядка исполнения фьючерсных контрактов на Индекс волатильности российского рынка

Московская биржа напоминает, что 22 апреля 2025 года вступила в силу новая спецификация фьючерсных контрактов на Индекс волатильности российского рынка, согласно которой изменяется порядок исполнения указанных фьючерсных контрактов.

В соответствии с новой редакцией спецификации базисным активом фьючерсных контрактов выступает Индекс волатильности российского рынка. Ранее базисным активом являлось значение волатильности, которое рассчитывалось на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС.

Таким образом цена исполнения фьючерса теперь определяется как среднеарифметическое значение Индекса RVI, рассчитанное за период с 14:05:15 до 18:05:00 включительно.

Более подробная информация содержится в спецификации контракта на сайте Московской биржи.