С 18 июня 2012 цена исполнения фьючерсов на доллар/рубль на FORTS рассчитывается на основе цен инструмента USDRUB_TOM
Согласно рекомендациям Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС, после исполнения июньских контрактов на срочном рынке FORTS введена в действие новая спецификация фьючерсного контракта на курс доллар США – российский рубль. По решению Правления биржи ММВБ-РТС новая спецификация вступила в силу с 18 июня 2012 года.
В соответствии с новой спецификацией, цена исполнения рассчитывается как средневзвешенное значение инструмента USDRUB_TOM на валютном рынке ММВБ-РТС за период с 12:00 МСК по 12:30 МСК, умноженное на 1000 долларов США и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.
Также после вступления в силу новой спецификации на срочном рынке FORTS линейка фьючерсов на доллар/рубль дополняется новыми сроками. Начиная с 19 июня, в обращении всегда будут находиться квартальные фьючерсы на доллар/рубль глубиной до 2 лет, а также месячные контракты с исполнением в 6 ближайших месяцев.
"Мы рассчитываем, что основная ликвидность, как и прежде, будет сосредоточена в квартальных сроках. Короткие инструменты интересны, в первую очередь, клиентам из реального сектора экономики, желающим захеджировать валютные риски, поскольку предоставляют большую гибкость в выборе срока операции страхования. Данной категории участников уделяется особое внимание, она является стратегической для рынка валютных производных. А интерес хеджеров в дальнейшем привлечет и другие категории участников торгов к данным инструментам", - объясняет Евгений Сердюков, Управляющий директор по срочному рынку ОАО ММВБ-РТС.
За дополнительной информацией обращайтесь