Об условиях проведения торгов ОФЗ с индексируемым номиналом
Московская биржа сообщает об особенностях размещения и проведения торгов новым инструментом - облигациями федерального займа (ОФЗ) с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции.
ОФЗ с индексируемым номиналом будут допущены в режим основных торгов Т+, РПС с ЦК, а также в репо с Банком России, междилерское репо и репо с ЦК.
Сумма купона рассчитывается исходя из номинала, установленного на дату выплаты купона.
В соответствии с условиями эмиссии операции с данными ОФЗ будут проводиться со следующими особенностями:
Первичный рынок:
Размещение первых облигаций планируется проводить в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" с кодом расчетов T0, далее – по стандартной для ОФЗ технологии "Размещение: Аукцион".
Вторичный рынок:
Доступные режимы торгов и коды расчетов:
| Режим торгов | Код расчетов | При заключении сделки значения номинала и НКД определяется: |
|---|---|---|
| Режим основных торгов Т+ | Y1 |
Номинал и НКД - на дату |
| РПС с ЦК |
Y0-Y2 |
|
| РПС | Т0, Z0, В0-В30 |
Номинал - на дату заключения сделки, |
|
РЕПО с Банком России, |
Z0, Rb, S0-S02 |
Номинал - на дату заключения сделки, |
| РЕПО с ЦК | 1-я часть сделки РЕПО - T0, Y0, Y1 |
Номинал и НКД - на дату |
С ОФЗ разрешено заключение сделок с исполнением в следующие купонные периоды ("перепрыгивание через купон"). В случае отсутствия у ЗАО "ФБ ММВБ" значений номинала и/или НКД на текущую дату все коды расчетов по такой ценной бумаге будут запрещены. В случае отсутствия рыночной цены и цены MIRP для торгов в режимах репо с Банком России используется последняя расчетная цена.
См. также: Описание технологии торгов ОФЗ с индексируемым номиналом
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: