Практический курс "Invest proFit". Нижний Новгород

Программа семинара:

Тема 1. Инструменты рынка ценных бумаг

• История возникновения рынка ценных бумаг
• Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики
• Виды ценных бумаг и их характеристика (Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги)
• Государственные ценные бумаги
• Ценные бумаги денежного рынка (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки)
• Акции, их виды и классификация. Виды стоимости акций. Способы оценки акций. Роль акции в управлении предприятием
• Облигации, виды и классификация облигаций. Инвестиционные качества облигаций.
• Производные финансовые инструменты

Тема 2. Инфраструктура рынка ценных бумаг

• Фондовые биржи. Основные российские торговые площадки
• Регистраторы (реестродержатели). Функции, цели, задачи и принципы работы
• Депозитарии. Функции, цели, задачи и принципы работы
• Расчетно-торговые системы. Функции, цели, задачи и принципы работы
• Информационные агентства и сети

Тема 3. Методы торговли на фондовом рынке

• Торговые возможности брокерского счета: заработок на росте и падении котировок
• Маржинальная торговля. Дополнительная возможность – торговля с увеличенным плечом.
• Основные принципы торговли, понятие таймфрейм. Виды торговых таймфреймов
• Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная торговля. Торговля "внутри дня", высокочастотная торговля — скальпинг
• Формирование портфеля финансовых инструментов. Принципы диверсификации
• Понятие, виды и модели формирования портфеля ценных бумаг
• Инвестиционный портфель ценных бумаг
• Спекулятивный портфель ценных бумаг
• Индексное инвестирование. Методы управления портфелем ценных бумаг

Тема 4. Организация интернет-трейдинга

• История развития интернет-трейдинга в России
• Виды заявок, способы подачи заявок (лимитированные, рыночные)
• Стоп-приказы. Контроль рисков
• Маржинальная торговля. (Уровень маржи. Ограничительный уровень. Плечо)
• Способы передачи заявок брокеру. Особенности выставления заявок по телефону и через терминал
• Доступ к торгам через интернет-приложения
• Особенности заключения сделок через интернет: преимущества и недостатки
• Информационные ресурсы торговли. Фундаментальный и технический анализ

Тема 5. Биржевой анализ

• Виды анализа: фундаментальный и технический, отличия, основные подходы и преимущества
• Аксиомы технического анализа
• Классификация технического анализа
• Фундаментальный анализ. Основные показатели
• Мультипликаторы фундаментального анализа: EBIT, EBITBA, EBITDA, P/E, EPS
• Принципы расчета выплаты дивидендов
• Работа на быстром и высоковолатильном рынке
• Работа на неликвидном рынке
• Работа Спекулянтов, Краткосрочных инвесторов, Долгосрочных инвесторов
• Игры на открытии и действия overnight -спекулянта

Тема 6. Риск-менеджмент

• Способы управления рисками
• Рыночные риски: определения и классификация
• Доходность и волатильность
• Концепция Value-at-Risk (VaR)
• Определение размера торговой позиции
• Особенности риск-менеджмента при маржинальной торговли
• Клиент повышенного риска, margin call
• Отложенные ордера как способ контроля рисков в трейдинге
• Диверсификация рисков и принципы формирования инвестиционного портфеля

Тема 7. Инструменты срочного рынка

7.1. Фьючерсные рынки

• Характеристика фьючерсных контрактов
• Различия между срочным рынком и спот-рынком
• Эффект плеча. Гарантийное обеспечение
• Основные операции с производными ценными бумагами
• Процедура поставки
• Клиринг по фьючерсным контрактам
• Виды фьючерсов на российском рынке

7.2. Рынки опционов

• Основные характеристики опционных контрактов
• Опционы на индекс РТС
• Опционы, торгуемые в России
• Простейшие опционные стратегии

Тема 8. Торговый терминал АЛОР-Трейд. Практика

• Запуск и первичная настройка терминала АЛОР-Трейд
• Знакомство с торговым терминалом АЛОР-Трейд, основные рабочие окна: назначение и функциональные возможности
• Настройка рабочего пространства в терминале
• Типы торговых приказов: рыночный и лимитированный. Особенности выставления ордеров по неликвидным инструментам
• Работа в торговом терминале АЛОР-Трейд
• Особенности настройки графического отображения котировок ценных бумаг
• Использование в торговле и анализ данных из окна "все сделки"
• Возможности терминала Алор-трейд с COM-объектами
• Контроль совершаемых сделок
• Отслеживание собственных денежных средств и позиций
• Построение графиков по отдельным инструментам и вывод дополнительных технических индикаторов
• Типы и исполнение клиентских приказов
• Отображение ордеров и сделок инвестора
• Операции с маржей и короткие продажи
• Учет маржинальных позиций на фондовом рынке
• Отображение цен акций на графиках и в таблицах

Тема 9. Практические занятия с торговым терминалом.

• Закрепление полученных навыков и самостоятельная работа с терминалом АЛОР-Трейд
• Совокупный спрос/предложение
• Определение потенциального риска и дохода
• Определение точек входа и минимизация риска
• "Чтение" заявок в стакане, сделки свершаемые участниками торгов
• Основные периоды активности цены
• Подбор индивидуальной торговой стратегии
• Необходимость выработки и исполнения правила торговли (стратегия)
• Психологические особенности интрадей трейдинга
• Самоконтроль
• "Эмоции на рынке не позволительная роскошь"
• Возможные воздействия внутренней и внешней среды рынка, на трейдера крупные игроки, советы друзей)

Тема 10. Периоды активности цены, интерпретация новостей, влияние зарубежных бирж

• Пред. торговая сессия – открытие торгов на ММВБ и РТС. Формирование цены открытия
• Интенсивность причины и дальнейшие тенденции
• Торговля других бирж (Европа) Лондон, Франкфурт, Париж
• Время выхода статистических новостей по России и Европе. Реакция, развороты, коррекции
• Снижение биржевой активности. Причины
• Выход статистических данных по Америке. Ложные движения до выхода статистики
• Открытие торгов на NYSE. (S&P, DJ,NASDAQ). Влияние изменение торгов на торги ММВБ
• Вечерняя сессия ФОРТС
• Общие экономические новости. Войны, теракты. Ожидаемые новости, реакция рынка на ожидаемые новости
• Новости компаний. Время их выхода новостей (до закрытия, во время торгов),
• определение важности новостей

Тема 11. Классический технический анализ

• Построение графиков: история, принципы построения
• Основные виды графиков (Линейный. Бары. Японские свечи. Крестики-нолики): особенности, преимущества и недостатки
• Торговые интервалы (Тиковый. Краткосрочные. Среднесрочные. Долгосрочные)
• Выбор подходящего таймфрейма для торговли
• Тренды, классификац