Школа опционов "Основные понятия опционного контракта"
Данный вебинар является вторым занятием из курса "Школа опционов". Данный курс входил в состав обучающего проекта "Школа трейдеров", который стал лауреатом конкурса "Элита фондового рынка 2008" в номинации "Лучший проект по развитию фондового рынка" в Северо-Западном регионе.
Цель курса: Дать слушателям наиболее полное представление о характеристиках фьючерсов и опционов, присущих им рисках. Объяснить нюансы использования опционных стратегий при различных состояниях рынка. Познакомить участников со стратегиями торговли волатильностью и техникой нейтрализации рисков.
Первый вэбинар рекомендуется трейдерам, имеющим опыт работы на срочном рынке. На вебинаре будут подробно следующие вопросы:
- Основные определения, спецификация, кодирование.
- Опционы Call и Put. Графическое представление. Исполнение опционов.
- Опционы в деньгах, около денег, вне денег.
- Внутренняя и временная стоимость опциона.
- Волатильность.
- Логнормальное распределение. Формула Блэка-Шоулса.
- Параметры ценообразования.
- Временной распад премии.
- Опционная волатильность. Профиль волатильности.
Курс ведет сотрудник ЗАО ИК "Элтра" Бабушкин Дмитрий – начальник аналитического отдела, управляющий.
Дата вебинара "Школа опционов: Основные понятия опционного контракта" — 26.01.2012 в 19:00.
Стоимость участия – бесплатно.
Курс состоит из 8-9 семинаров. О дальнейших занятиях см. анонс на сайте РТС-ММВБ или ЗАО ИК "Элтра" (в разделе: Новости).