Опционы. Торговля волатильностью

Целевой аудиторией курса являются трейдеры, имеющие некоторый опыт торговли фьючерсами или опционами.

Программа семинара:

• волатильность, виды волатильности;
• методы расчета и прогноза волатильности;
• свойства волатильности;
• улыбка волатильности;
• стратегии торговли волатильностью с помощью опционов;
• покупка и продажа волатильности, дельта-нейтральные позиции;
• динамическое дельта-хеджирование и дельта-рехеджирование;
• риски при торговле волатильностью. Вега-риск, гамма-риск, тета-риск;
• индекс волатильности российского рынка RTSVX и фьючерс на него.

Большое внимание уделяется разбору текущей рыночной ситуации на ФОРТС и прочим практическим аспектам.

Курс ведет сотрудник ОАО ИФ "ОЛМА":

• Владимир Бачурин - опционный трейдер, начальник управления контроля за рисками.

Место проведения: г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1.

Стоимость участия – 2000 руб.

Если у вас еще не заключен брокерский договор с ОАО ИФ "ОЛМА", то при посещении платного семинара до 31 января 2012 года вы можете оформить брокерский договор и деньги, предназначенные для оплаты семинара, будут зачислены на ваш брокерский счет*.

Ближайшие даты семинара: 07.02.2012, 18:30.

Получить более подробную информацию вы можете по телефону (495) 960-31-22.

*За более подробной информацией, обращайтесь к менеджерам Клиентского управления ИФ "ОЛМА".