Вебинар "Научный подход к роботизированной торговле"
Дата проведения: 06.04.2012
Организаторы: Учебный центр "ЦЕРИХ"
Ведущий: Александр Горчаков, трейдер, управляющий активами с 14-ти летним стажем, лауреат государственной премии СССР 1990 года "За развитие статистических методов анализа спецтехники", кандидат физико-математических наук, клиент ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" с сентября 2007-го года.
Главные вопросы:
- Что такое торговый алгоритм (торговая система)?
- Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма?
- Что можно подавать на вход торгового алгоритма?
- Случайность и детерминированность
- Почему торговый алгоритм это статистический прогноз?
- Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания);
- Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т.д.;
- Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов?
- "Портфели" торговыхалгоритмов – to be or not to be?
- Можно ли "слить депозит" без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма?
Контактная информация:
Учебный центр "ЦЕРИХ"
Тел.: +7 (495) 234-94-60, z-study@zerich.com
Сайт: education.zerich.ru