Вебинар "Научный подход к роботизированной торговле"

Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов (обзорная лекция)

• Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов?

Отсев параметров:

• доля положительных приращений эквити счета;
• стационарность – абсолютная и(или) относительная;
• стохастическое доминирование;
• нулевая автокорреляционная функция приращений эквити счета (логарифмов эквити счета);
• корреляционный анализ, метод включения-исключения.

Подбор параметров (после отсева):

• определение "доходности" и "риска";
• превосходство "только лонг" стратегии над стратегией "купил и держи" по соотношению "доходность-риск";
• использование численных методов для оптимизации соотношения "доходность-риск";
• "округление".
• "Портфели" торговых алгоритмов – to be or not to be?
• Можно ли "слить депозит" без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма?

На все эти вопросы вы получите ответы на вебинаре, который проведет Александр Горчаков.

Александр Горчаков –трейдер-управляющий активами с 14-ти летним стажем, лауреат государственной премии СССР 1990 года "За развитие статистических методов анализа спецтехники", кандидат физико-математических наук, клиент ИК Церих Кэпитал Менеджмент с сентября 2007-го года.