Вебинар. "Алгоритмическая торговля. Научный подход." Что нового?
Дата проведения: 12.09.2012
Организаторы: Учебный центр "ЦЕРИХ"
Время: 19:30, 12 сентября
О новых трендах в алготрейдинге
- Что такое торговый алгоритм (торговая система)?
- Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма?
- Что можно подавать на вход торгового алгоритма?
- Случайность и детерминированность – Pro et Contra;
- Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз?
- Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания);
- Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости; Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов?
- "Портфели" торговых алгоритмов – to be or not to be?
- Можно ли "слить депозит" без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма?
Подбор параметров (после отсева):
- определение "доходности" и "риска";
- превосходство "только лонг" стратегии над стратегией "купил и держи" по соотношению "доходность-риск";
- использование численных методов для оптимизации соотношения "доходность-риск";
- "округление".
Ведущий: Александр Горчаков
Трейдер-управляющий активами с 14-ти летним стажем, лауреат государственной премии СССР 1990 года "За развитие статистических методов анализа спецтехники", кандидат физико-математических наук, клиент ИК Церих Кэпитал Менеджмент с сентября 2007-го года.
Автор курса по Алгоритмической торговле. Обучение по данному курсу за последний год прошли многие слушатели. Знания позволили основательно изучить и усовершенствовать свой подход к системной торговле, повысить эффективность в трейдинге и существенно ограничить убыток.
Контактная информация:
Учебный центр "ЦЕРИХ"
Тел.: +7 (495) 234-94-60, z-study@zerich.com
Сайт