Готовим к конкурсу ЛЧИ 2012. Часть 4

Алгоритмы для внутридневной торговли

О новых трендах в алготрейдинге

• Что такое торговый алгоритм (торговая система)?
• Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма?
• Что можно подавать на вход торгового алгоритма?
• Случайность и детерминированность — Pro et Contra;
• Почему торговый алгоритм — это статистический прогноз?
• Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания);
• Зависимость — основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости;
• Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов?
• "Портфели" торговых алгоритмов — to be or not to be?
• Можно ли "слить депозит" без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма?

Подбор параметров (после отсева):

• определение "доходности" и "риска";
• превосходство "только лонг" стратегии над стратегией "купил и держи" по соотношению "доходность-риск";
• использование численных методов для оптимизации соотношения "доходность-риск";
• "округление".

Занятие является четвертой частью мастер-класса "Стань победителем конкурса „Лучший частный инвестор“"

Ведущий вебинара:

Александр Горчаков —трейдер-управляющий активами с 15-ти летним стажем, лауреат государственной премии СССР 1990 года "За развитие статистических методов анализа спецтехники", кандидат физико-математических наук, клиент ИК Церих Кэпитал Менеджмент с сентября
2007-го года.

04 октября 19:30

http://education.zerich.com/events/detail.php?ID=193949