Рыночно-нейтральные стратегии. Д.Серебренников

О чем? О том, как зарабатывать на рынке независимо от его конъюнктуры и обращать в свою пользу глобальные нисходящие тренды и периоды повышенной волатильности.

Для кого? Для тех, кто придерживается консервативных взглядов в отношении инвестиций, но желает получать более высокую доходность на единицу принимаемого риска.

• Вы хотели бы получать стабильный доход независимо от общей рыночной конъюнктуры и обращать в свою пользу периоды глобального нисходящего тренда и повышенной волатильности?
• Вы придерживаетесь консервативных взглядов в отношении инвестиций, но желаете получать более высокую доходность на единицу принимаемого риска?
• Вас интересует краткосрочное вложение временно свободных денежных средств с возможностью их вывода в любой момент времени без потери накопленного инвестиционного дохода?

В таком случае, авторский семинар Давида Серебренникова "Рыночно-нейтральные стратегии" будет для вас лучшим источником практической информации, позволяющей в максимальной степени достичь поставленных перед собой целей.

В рамках данного семинара будут подробно рассмотрены различные виды рыночно-нейтральных стратегий, а также даны полезные практические советы, позволяющие избежать наиболее распространенных ошибок, возникающих в ходе их  разработки и реализации.

По окончании семинара вы узнаете:

• о существующих видах рыночно-нейтральных стратегий и их ключевых преимуществах;
• об основных принципах и моделях, применяемых в рыночно-нейтральных стратегиях;
• о денежно-нейтральном и бета-нейтральном подходах, их различиях и особенностях;
• о концепции маркет-мейкинга и эффективности ее применения в рыночно-нейтральных стратегиях;
• о наиболее распространенных ошибках, возникающих в ходе их разработки и реализации.

Посетив семинар вы научитесь:

• рассчитывать и анализировать статистические показатели спреда;
• формировать корзины и контролировать риски просадок;
• управлять доходностью и волатильностью портфеля;
• эффективно использовать временно свободные резервы;
• снижать проскальзывание и другие транзакционные издержки.

После обучения вы сможете самостоятельно проводить бэктестинг рыночно-нейтральных стратегий в различных программах технического анализа и создавать собственные автоматизированные торговые системы.

Программа мастер-класса
1. Введение

• Основные понятия
• Классификация рыночно-нейтральных стратегий
• Преимущества рыночно-нейтральных стратегий
• Математическая база
• Диверсификация в рыночно-нейтральной торговле

2. Парный трейдинг

• Теория рационального рынка
• Базовые принципы торговли спредом
• Методы определения справедливого спреда
  • Фундаментальный подход
  • Статистический подход
• Статистический анализ спреда
  • Анализ трендовых характеристик
  • Анализ динамических характеристик

3. Баскет трейдинг

• Ключевые особенности баскет трейдинга
• Принципы формирования корзин
  • Денежно-нейтральный подход
  • Бета-нейтральный подход
• Разработка торговой стратегии
  • Концепция маркет-мейкинга
  • Определение шага котирования
  • Использование скользящего справедливого спреда
• Методы оптимизации обеспечения
• Бэктестинг рыночно-нейтральных стратегий

4. Арбитраж

• Пространственный арбитраж
• Эквивалентный арбитраж
• Индексный арбитраж
• Статистический метод арбитража

5. Экзекьюшн

• Алгоритмы исполнения заявок
  • Алгоритм мониторинга
  • Алгоритм котирования
  • Алгоритм Айсберг
• Оценка проскальзывания
• Торговая инфраструктура
• Примеры автоматизации рыночно-нейтральных стратегий

Время и место проведения:Начало занятия в 12-00 (продолжительность занятия 6 ч.), 
г. Москва, ул. Летниковскя, д.2, стр.4, корп.А. Учебный центр.

Стоимость: 10000 руб.

Записаться на семинар Вы можете по тел.: +7 495 956 41 00
Список всех семинаров Учебного центра