Cеминар "Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках"

Описание: При разработке данных лекций-семинаров использовались самые передовые технологии российских и зарубежных рынков.

Программа семинара:

1. Фьючерсы.

1-й День

1.1. Происхождение и назначение форвардных контрактов.
1.2. Определение фьючерсного контракта.
1.3. Стандартизация и спецификация фьючерсных контрактов.
1.4. Взаимоотношения фьючерсных контрагентов.
1.5. Разновидности фьючерсных контрактов.
1.5.1.Товарные фьючерсы и фьючерсы на акции.
1.5.2. Поставочные и расчетные фьючерсы.
1.5.3. Ближние и дальние фьючерсы.
1.6. Расчет гарантийного обеспечения.
1.7. Открытый интерес.
1.8. Хеджирование прибыли фьючерсом.
1.9. Снижение рисков посредством фьючерса.
1.10. Фьючерсные спрэды.
1.11.Фьючерсный арбитраж.

2-й День

2. Опционы.

2.1.Происхождение опционных контрактов.
2.2. Взаимоотношения контрагентов.
2.3. Фьючерсные опционы. Стандартизация и спецификация фьючерсных опционов. Ближний и дальний опционы. Американский и европейский опционы.
2.4. Графики опционов: длинный и короткий "Call", длинный и короткий "Put". Расчет точки безубыточности. Метод сложения графиков.

3-й День

2.5. Ценообразование опционов:

a) внутренняя стоимость опциона ("фьючерс минус страйк");
б) временная стоимость опциона ("стоимость минус внутренняя стоимость");
в) справедливая стоимость опциона ("цена фьючерса, страйк, безрисковая процентная ставка, волатильность фьючерса, время до экспирации");
г) греки;
д) омега.

2.6. Условия выбора опциона.
2.7. Условия исполнения опциона. "ФОРТС" (FORTS) — гарант исполнения контракта.
2.8. Гарантийное обеспечение исполнения опционного контракта.
2.9. Закрытие опционной позиции.
2.10. Сопоставление риска и доходности длинной или короткой опционной позиции.

4-й День

2.11. Риски: фьючерс, опцион или синтетическая позиция?
2.12. Простой опцион как хеджевый инструмент.
2.13. Опционы около денег, в деньгах, без денег. Паритет.
2.14. Простой опцион как вспомогательный хеджевый инструмент.
2.15. Хеджирование акций и фьючерсов длинными опционами. Условия. Преимущества и недостатки.
2.16. Хеджирование акций и фьючерсов короткими опционами. Условия. Преимущества и недостатки.
2.17. Хеджирование акции и фьючерса без оплаты.
2.18. Хеджирование длинного опциона акцией и фьючерсом.
2.19. Хеджирование короткого опциона акцией и фьючерсом.
2.20. Расчет ценовых уровней и целей.
2.21. Многоуровневое хеджирование позиций.
2.22. Расчет минипортфеля в программе "Опционный калькулятор РТС".
2.23. Маржинальный эффект опциона. Левередж.
2.24. Открытый интерес.
2.25. Рыночные ситуации и простые опционные комбинации.
2.26. Рыночные ситуации и синтетические комбинации.
2.27. Опционные стратегии.
2.28. Кредитные и дебитные опционные позиции.
2.29. Прогрессивные стратегии (возможность получать дополнительную прибыль).
2.30. Консервативные стратегии (фиксация прибыли в некотором диапазоне).
2.31. Средства технического анализа.

5-й День

2.32. Спекуляция опционами. Доходы и риски опционной спекуляции.

3. Программа "Опционный аналитик".

4. Средства технического анализа. "MetaStock".

5. Рыночные ситуации.

Время и место проведения: Начало с 19-00 до 22-00 , г. Москва, ул. Нащокинский переулок д5 (м. "Кропоткинская")

Стоимость: 10 000 рублей Группы не более 3 человек. Отзывы

Чтобы записаться на курс "Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках", необходимо заполнить заявку на сайте.