Cеминар "Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках"

Описание: При разработке данных лекций-семинаров использовались самые передовые технологии российских и зарубежных рынков.

Программа семинара:

1. Фьючерсы.

1-й День
1.1. Происхождение и назначение форвардных контрактов. 
1.2. Определение фьючерсного контракта. 
1.3. Стандартизация и спецификация фьючерсных контрактов. 
1.4. Взаимоотношения фьючерсных контрагентов. 
1.5. Разновидности фьючерсных контрактов. 
1.5.1.Товарные фьючерсы и фьючерсы на акции. 
1.5.2. Поставочные и расчетные фьючерсы. 
1.5.3. Ближние и дальние фьючерсы. 
1.6. Расчет гарантийного обеспечения. 
1.7. Открытый интерес. 
1.8. Хеджирование прибыли фьючерсом. 
1.9. Снижение рисков посредством фьючерса. 
1.10. Фьючерсные спрэды. 
1.11.Фьючерсный арбитраж.

 

2-й День
2. Опционы.
2.1.Происхождение опционных контрактов. 
2.2. Взаимоотношения контрагентов. 
2.3. Фьючерсные опционы. Стандартизация и спецификация фьючерсных опционов. Ближний и дальний опционы. Американский и европейский опционы. 
2.4. Графики опционов: длинный и короткий "Call", длинный и короткий "Put". Расчет точки безубыточности. Метод сложения графиков. 

3-й День
2.5. Ценообразование опционов:
a) внутренняя стоимость опциона ("фьючерс минус страйк");
б) временная стоимость опциона ("стоимость минус внутренняя стоимость");
в) справедливая стоимость опциона ("цена фьючерса, страйк, безрисковая процентная ставка, волатильность фьючерса, время до экспирации");
г) греки;
д) омега.
2.6. Условия выбора опциона. 
2.7. Условия исполнения опциона. "ФОРТС" (FORTS) – гарант исполнения контракта. 
2.8. Гарантийное обеспечение исполнения опционного контракта. 
2.9. Закрытие опционной позиции. 
2.10. Сопоставление риска и доходности длинной или короткой опционной позиции. 

4-й День
2.11. Риски: фьючерс, опцион или синтетическая позиция? 
2.12. Простой опцион как хеджевый инструмент. 
2.13. Опционы около денег, в деньгах, без денег. Паритет. 
2.14. Простой опцион как вспомогательный хеджевый инструмент. 
2.15. Хеджирование акций и фьючерсов длинными опционами. Условия. Преимущества и недостатки. 
2.16. Хеджирование акций и фьючерсов короткими опционами. Условия. Преимущества и недостатки. 
2.17. Хеджирование акции и фьючерса без оплаты. 
2.18. Хеджирование длинного опциона акцией и фьючерсом. 
2.19. Хеджирование короткого опциона акцией и фьючерсом. 
2.20. Расчет ценовых уровней и целей. 
2.21. Многоуровневое хеджирование позиций. 
2.22. Расчет минипортфеля в программе "Опционный калькулятор РТС". 
2.23. Маржинальный эффект опциона. Левередж. 
2.24. Открытый интерес. 
2.25. Рыночные ситуации и простые опционные комбинации. 
2.26. Рыночные ситуации и синтетические комбинации. 
2.27. Опционные стратегии. 
2.28. Кредитные и дебитные опционные позиции. 
2.29. Прогрессивные стратегии (возможность получать дополнительную прибыль). 
2.30. Консервативные стратегии (фиксация прибыли в некотором диапазоне). 
2.31. Средства технического анализа. 

5-й День
2.32. Спекуляция опционами. Доходы и риски опционной спекуляции.

3. Программа "Опционный аналитик".

4. Средства технического анализа. "MetaStock".

5. Рыночные ситуации.

Время и место проведения:  Начало с 19-00 до 22-00 , г. Москва, ул. Нащокинский переулок д5 (м. "Кропоткинская")

Стоимость: 10 000  рублей Группы не более 3 человек. Отзывы --

Чтобы записаться на курс "Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках", необходимо заполнить заявку на сайте.