Фьючерсы для начинающих

18:00

Вебинар дистанционно

Анонс:

Длительность. 8 акад.часов – 2 занятия. Вебинар рассчитан на тех, кто хочет начать торговать фьючерсами на российском срочном рынке FORTS. Слушатель должен иметь представление о рынке акций, организации торгов акциями, встречном аукционе, владеть минимальным опытом работы в торговой системе Quiik и, желательно, но не обязательно, представлениями о методах технического анализа. В ходе занятия подробно разбираются следующие вопросы: – организация торговли на срочном рынке и базовые понятия, связанные с рынком фьючерсов; – специфика инструментов российского срочного рынка; – преимущества и недостатки торговли фьючерсами по сравнению с акциями; – работа с фьючерсами в биржевом терминале Quik; – особенности поведения фьючерсов и учет этих особенностей для построения торговых систем; – использование фьючерсов для хеджирования позиций и специфических видов торговли (арбитража, скальпинга). Окончивший семинар (вебинар), будет готов к началу самостоятельной работы с фьючерсами через торговую систему Quik.

План вебинара:

I. Общая информация о фьючерсах.

* Производные бумаги на фондовом рынке. Срочный рынок. Фьючерсы и опционы.
* Типы фьючерсов (поставочный, расчетный). Виды фьючерсов по базовому активу.
* Периодичность фьючерсов. Экспирация. Ближние и дальние фьючерсы.
* Торговая площадка FORTS. Характеристики контрактов. Кодировки контрактов: полная и краткая.
* Организация торговли фьючерсами и связанные с этим понятия: контракт, экспирация, гарантийное обеспечение, вариационная маржа, офсетная сделка, количество открытых позиций.
* Временные рамки торговой сессии FORTS. Клиринги.
* Котировка клиринга. Лимиты изменений фьючерсов внутри сессии. Что бывает, если цена оказывается вблизи лимитов.
* Соотношение между котировками фьючерсом и соответствующих базовых активов: теоретическое и реальное. Понятия контанго и бэквордация.
* Затраты при торговле фьючерсами.
* Эффект плеча при торговле фьючерсами.
* Преимущества и недостатки торговли фьючерсами по сравнению с акциями.

II. Характеристики определенных фьючерсов.

* Фьючерс на индекс РТС (RI). Его специфические черты.
* Фьючерсы на акции (голубые фишки). Их особенности.
* Фьючерсы на товары. Роль маркет-мейкеров для этих фьючерсов.
* Валютные фьючерсы.

III. Торговля фьючерсами в Quik.

* Подключение торгового счета к Forts.
* Отличия в настройках Текущей таблицы для фьючерсов.
* Основные таблицы для работы с фьючерсами: ограничения по КС и позиции по КС.
* Настройка графиков для фьючерсов.
* Совместный график фьючерса и базового актива.
* Вид котировочного стакана для различных фьючерсов.
* Специфика работы с заявками и со стоп-заявками для фьючерсов.
* Ускоренный ввод, замена и снятие заявок и стоп-заявок – варианты.

IV. Практика краткосрочной спекулятивной торговли фьючерсами.

* Характерные отличия поведения фьючерсов по сравнению с базовыми активами.
* Специфика поведения ликвидных фьючерсов в различные временные интервалы внутри дня.
* Особенности торговли и торговых стратегий применительно к фьючерсам.
* Учет внешних факторов и внутрирыночных связей для коррекции торговых операций.
* Управление капиталом при торговле фьючерсами.
* Представление о скальпинге. Основные идеи скальпинга. Преимущества и недостатки такого вида торговли. Чем полезны навыки скальпинга.

V. Использование фьючерсов для хеджирования, арбитража

* Хеджирование портфелей акций фьючерсными контрактами.
* Арбитраж фьючерс-акция и фьючерс-фьючерс. Идеи квазиарбитражных стратегий.
* Хеджирование денежных средств валютными фьючерсами.

VI. Заключение.

* Чему еще следует научиться для успешной торговли на срочном рынке.
* Рекомендуемые теоретические и практические материалы.

Ссылка для регистрации

Ведущий: Шмелев-Агинский Станислав

Участие 2000 рублей

Контакты

Город Москва, Всеволожский переулок дом 2 стр. 2. Ближайшая станция метро: "Кропоткинская"
Тел.: +7 495 234-94-60
E-mail: z-study@zerich.com