Вебинар "Управление капиталом – основа торговой стратегии"

Описание: Вебинар "Управление капиталом-основа торговой стратегии" посвящен ключевому вопросу любого экономического процесса: "Каков допустимый размер суммы инвестиции?" В данном случае дается ответ для портфельных инвестиций показано, что можно получить доход на капитал больший чем рыночный при ограниченном, заранее известном размере риска. Дается теоретическое обоснование метода, практические рекомендации по формированию портфеля и созданию торговых стратегий. Последнее занятие вебинара посвящено отработке практических навыков.

Программа семинара:

Занятие 1. Основы теории управления капиталом и простейший портфель.

1. Цели семинара, постановка задачи
2. Теоретические основы

2.1. Первый принцип
2.2. Меры эффективности
2.3. Финансовый рычаг
2.4. Влияние рычага на рентабельность капитала
2.5. Выводы
2.6. Риск и волатильность – составляющие финансового рычага

2.6.1. Локальная волатильность
2.6.2. Риск

2.7. Применение теории к формированию портфеля из одного актива

2.7.1. Принципы формирования портфеля

2.7.1.1. Число бумаг исходная величина
2.7.1.2. Риск исходная величина

2.8. Выводы и рекомендации.

 

Занятие 2. Портфель из нескольких бумаг. Теория и расчет.

1. Основные отношения
2. Принцип формирования портфеля из нескольких активов
3. Преимущества инвестирования в портфель перед одной бумагой.

3.1. Больший потенциальный риск
3.2. Меньшая волатильность

4. Выводы
5. Расчет портфеля

5.1. Обязательная поправка на ограниченность капитала
5.2. Исходные данные
5.3. Алгоритм
5.4. Профит-фактор

6.  Структура торговой стратегии

 

Занятие 3. Практическое занятие по формированию портфеля

Контактное лицо: Лисенков Алексей 8(495)7855336 доб.7477
mailto:lisenkov@msk.bcs.ru

Время и место проведения:  Начало 16:00 мск.

Стоимость: 3 000 рублей.

Чтобы записаться на вебинар: "Управление капиталом – основа торговой стратегии", необходимо заполнить заявку на сайте