Индексы по национальной шкале российских рейтинговых агентств
Тематические индексы
Индексы котировальных листов
Индексы корпоративных облигаций с переменным купоном
| Тикер индекса | Срок до погашения, лет | Уровень кредитного рейтинга | Ставка купонных платежей |
|---|---|---|---|
| RUFLCBTR | > 1 | ≥ A-(RU) | зависит от значения Ключевой ставки или RUONIA |
| RUCBKEYTR | > 1 | ≥ A-(RU) | зависит от значения Ключевой ставки |
| RUCBRNTR | > 1 | ≥ A-(RU) | зависит от значения RUONIA |
| RUFLCBTR1Y | ≤ 1 | ≥ A-(RU) | зависит от значения Ключевой ставки или RUONIA |
| RUFLCBTR3Y | 1 < … ≤ 3 | ≥ A-(RU) | зависит от значения Ключевой ставки или RUONIA |
| RUFLCBTR5Y | 3 < … ≤ 5 | ≥ A-(RU) | зависит от значения Ключевой ставки или RUONIA |
| RUFLCBTRA | > 1 | A-(RU) ≤…≤ A+(RU) | зависит от значения Ключевой ставки или RUONIA |
| RUFLCBTRAA | > 1 | AA-(RU) ≤…≤ AA+(RU) | зависит от значения Ключевой ставки или RUONIA |
| RUFLCBTRAAA | > 1 | AAA(RU) | зависит от значения Ключевой ставки или RUONIA |
| RUFLCBKYTR3Y | 1 < … ≤ 3 | ≥ A-(RU) | зависит от значения Ключевой ставки |
| RUFLCBRNTR3Y | 1 < … ≤ 3 | ≥ A-(RU) | зависит от значения RUONIA |
| RUFLCBKYTR5Y | 3 < … ≤ 5 | ≥ A-(RU) | зависит от значения Ключевой ставки |
| RUFLCBRNTR5Y | 3 < … ≤ 5 | ≥ A-(RU) | зависит от значения RUONIA |
| RUFLCBKYTRAA | > 1 | AA-(RU) ≤…≤ AA+(RU) | зависит от значения Ключевой ставки |
| RUFLCBRNTRAA | > 1 | AA-(RU) ≤…≤ AA+(RU) | зависит от значения RUONIA |
| RUFLCBKYTR3A | > 1 | AAA(RU) | зависит от значения Ключевой ставки |
| RUFLCBRNTR3A | > 1 | AAA(RU) | зависит от значения RUONIA |
Индекс государственных замещающих облигаций (в рублях РФ)
Индекс государственных замещающих облигаций (в долларах США)
Индекс ОФЗ-ПД, дюрация от 5 до 7 лет
Индекс ОФЗ-ПД RGBILP (дюрация более 1 года)
Индекс муниципальных облигаций (Котировальный лист 3 уровня)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСНЫХ БАЗ
Методикой расчета индексов предусмотрен системный и прозрачный механизм формирования индексных баз, учитывающий реальную инвестиционную доступность включаемых в индексы облигаций для широкого круга участников рынка.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.