USDRUB - валютная пара с обязательным переносом позиции

Открытая позиция переносится свопом, а финансовый результат фиксируется в рублях

Торги без поставки долларов США* с фиксацией финансового результата в рублях и обязательным переносом открытой позиции сделкой своп

*Доллар США отнесен НКЦ к специализированным валютам, для которых предусмотрен особый порядок исполнения обязательств по сделкам

Что важно знать о USDRUB

Без поставки валюты

Фактическое зачисление или списание долларов США не происходит

Результат в рублях

При закрытии позиции нетто- результат фиксируется в рублях

Обязательный перенос позиции

Открытая позиция переносится на следующий расчетный день сделкой своп самостоятельно участником или роллируется автоматически

Что даёт инструмент участникам рынка

Управление открытой валютной позицией.
Реализация торговых стратегий между различными инструментами на валютные пары.
Кросс-маржирование и единое обеспечение в рамках позиций на валютном и срочном рынках.

USD инструменты с обязательным переносом позиции

Доступные режимы

Стандартные лоты в режимах торгов: CETS CNGD CPCL	Вид инструмента		Инструмент/ сделка своп	Дата валютирования	Лот заявок, ед. вал. лота (СЕTS)	Лот заявок, ед. вал. лота (CNGD)	Котировка за кол-во валюты лота
	СПОТ		USDRUB_TOM	Т+1	1000	1	1 доллар
	СПОТ		USDRUB_SPT	Т+2	1000	1	1 доллар
	СВОП		USD_TOMSPT	Т+1/Т+2	1000	1	1 доллар
Мелкие лоты в режимах торгов: FIXS, FIXN CNGD CPCL	СПОТ		USDRUB_TMS	Т+1	0,01	0,01	1 доллар
	СПОТ		USDRUB_STS	Т+2	0,01	0,01	1 доллар
	СВОП	USD_TMSSTS		Т+1/Т+2	0,01	0,01	1 доллар

Список параметров сделок спот, сделок фикс, средневзвешенных сделок и сделок своп на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

Как проходит торговый день

1

Откройте позицию

Заключайте сделки покупки и продажи в любом из доступных режимов торгов.

2

Управляйте позицией внутри дня

Увеличивайте или сокращайте позицию, заключая сделки покупки и продажи. Итоговая открытая позиция учитывается по расчётному коду.

Автороллирование и перенос позиций

Участник торгов может самостоятельно перенести открытую позицию на следующий расчётный день, заключив сделку своп. При отсутствии такой сделки позиция переносится автоматически.

АВТОРОЛЛ

после 20:00 МСК

Как определяется ставка автоматического переноса

При наличии сделок TOMSPT используется их средневзвешенная цена, приведенная к годовой ставке.
Если сделок сегодня нет — используется средневзвешенная цена предыдущего дня, но не старше 5 дней.
Если сделок не было 6 дней — применяется SwapRate, рассчитанный НКЦ.

SwapRate = (\frac{1 + r_{rub} (\frac{{days}_{365}}{365})}{1 + r_{curr} (\frac{{days}_{365}}{365})} - 1) * (\frac{365}{{days}_{365}}), где

r_{rub}

– ставка в рублях, устанавливается равной RUSFAR;

r_{curr}

– ставка в валюте, по умолчанию равна 0%;

{days}_{365}

– количество дней в сделке.

Для автоматического переноса применяется надбавка / дисконт ±1% годовых к SwapRate.

Кросс-рыночные инструменты

Единое управление валютной позицией в долларах США на Валютном, Фондовом и Денежном рынках

Валютные облигации (фондовый рынок)

Купля и продажа облигаций, номинированных в иностранной валюте (Доллар США)

Продукт объединяет операции с облигациями на Фондовом рынке и управление возникающей валютной позицией на Валютном рынке.

Валютное РЕПО (денежный рынок)

Привлечение и размещение долларовой ликвидности через РЕПО с Центральным Контрагентом на Денежном рынке.

Перенос валютной позиции между Фондовым и Валютным рынками

Механизм позволяет переводить позицию Т+1 по USD между расчётными кодами (РК) Фондового и Валютного рынков Московской биржи. Порядок перевода зависит от того, входят ли расчётные коды в Единый пул.

Особенности подключения к торгам инструментами валютной пары USDRUB

Требования

Является участником клиринга с категорией О/Б/Б2.
Наличие доступа на Валютную секцию Московской Биржи

Документы для получения доступа*

Декларация о рисках, возникающих в связи с заключением Специализированных сделок.
Поручение на заключение сделок SWAP со Специализированной валютой (авторолл). *за получением дополнительной информации обратиться по e-mail валютного рынка — fx@moex.com

Подписание доступно в клиринговом терминале.

**Технические примечания

- Чтобы подписать документы через Клиринговый терминал, пользователь должен иметь роль «Все операции» (AllReq).

- Если у участника установлена опция «двойной контроль», для запроса на подпись нужно два пользователя с ролью AllReq.

- **ВАЖНО:** после подписания торговые полномочия по инструментам автоматически включаются по всем торговым идентификаторам с клиринговыми полномочиями. Для изменения/ограничения полномочий в части режимов CETS и CNGD необходимо дополнительно подать Заявление об идентификаторах на валютном рынке и рынке драгметаллов.

- Доступ предоставляется в течение одного рабочего дня; подача предложений — со следующего рабочего дня.

Материалы по инструменту USDRUB

Ответы на частые вопросы

Свяжитесь с нами

Электронная почта

Валютный рынок

fx@moex.com

Денежный рынок

repo@moex.com

Рынок облигаций

bonds@moex.com

Продвижение клиринговых услуг

ps@moex.com