Текущие котировки, ожидания по процентным ставкам и аналитика

Котировки и ожидания по ставке RUONIA

фьючерс bid - offer rate bid / offer rMid
{{ item['Фьючерс'] }} {{ item['Bid - Offer'] }} {{ item['rBid / rOffer'] }} {{ item['rMid'] }}

Котировки на объем 250 x 250 млн рублей

Данные на {{ outputUpd }}

Фьючерсы котируются как 100-Средняя ожидаемая RUONIA за месяц. Поэтому, зная котировки контрактов, можно вычислить заложенные в них ожидания по месячным ставкам RUONIA на ближайшие 12 месяцев. В таблице показаны как котировки на покупку(Bid) и продажу(Offer), так и соответствующие этим котировкам «подразумеваемые» средние ставки RUONIA.

Кривая процентных ставок из котировок

Срок, дней Ставка bid/ask Ставка mid Ср.геом./ср.ар.*100
{{ item['Срок, дней'] }} {{ item['Ставка bid/ask'] }} {{ item['Ставка mid'] }} {{ item['Ср.геом./ср.ар.*100'] }}

Кривая рассчитана из котировок на 250 млн рублей

Кривая доходности – это зависимость процентной ставки от срока. Процентная ставка на срок – это среднее(геометрическое) форвардных месячных ставок, которые «покрывают» данный срок. Поэтому, зная котировки фьючерсов, можно рассчитать кривую доходностей, т.к. котировка = 100- форвардная месячная ставка RUONIA (ожидаемая ставка на месяц).

Купоны по ОФЗ флоутерам

ОФЗ Дата выплаты Купон
{{ item['ОФЗ'] }} {{ item['Дата выплаты'] }} {{ item['Купон'] }}

По ОФЗ с плавающим купоном, привязанным к RUONIA, его величина рассчитывается как средняя арифметическая RUONIA за предыдущие полгода. Покупка нескольких фьючерсов на RUONIA(6-7 месячных котрактов) позволяет зафиксировать величину неизвестных сейчас купонов на горизонте 1.5 лет.

Ликвидность

Фьючерс Объем покупка x продажа, млн
{{ item['Фьючерс'] }} {{ item['Объем покупка x продажа, млн'] }}

Таблица показывает суммарный объем котировок в млн рублей по каждой из серии фьючерса и позволяет оценить доступную «глубину» ликвидности.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.