FRAUD DETECT
Выявление потенциально договорных сделок на основе анализа торгового взаимодействия между контрагентами
Fraud Detect является дополнительным сервисом Московской биржи, предоставляющим информацию о потенциально неправомерных действиях сотрудников и клиентов брокеров и управляющих компаний. Услуга позволяет получать регулярные отчеты о сделках и сериях сделок, имеющих признаки наличия договоренности между контрагентами.
Преимущества для Участников торгов:
- Выявление вовлечения сотрудников и клиентов в договорные сделки, предотвращение незаконных действий
- Снижение рисков прямых и репутационных потерь, снижение регуляторных рисков
- Выявление цепочек сделок, объединенных в одну договорную стратегию
Уникальность продукта:
Участники рынка в общем случае не знают вторую сторону сделки в "стакане". Оценить вероятность неслучайной торговли двух или более лиц возможно только с использованием полных данных на стороне Биржи. (В частных случаях возможен анализ на стороне Участника торгов, если обе стороны договорной сделки торгуют через этого Участника).
Принцип работы алгоритма
Алгоритм анализирует изменение цены торгового инструмента ("пробитие стакана") при заключении сделок, оценивая статистическую случайность, регулярность и доходность таких событий для сторон каждой пары контрагентов.
Пример данных
В рамках предоставления услуги Биржа раз в день направляет Участнику торгов отчет о выявленных системой сделках Участника торгов и его клиентов за предыдущий торговый день.
Регулярность предоставления отчета:
Каждый торговый день.
Способ предоставления отчета:
Отправка через УФШ (Универсальный файловый шлюз).
Дополнительные услуги
Для пользователей FraudDetect есть возможность заказать услугу дополнительной калибровки модели. Это процесс уточнения параметров работы модели и ее настройки под особенности торгов отдельного участника. В дальнейшем потребитель FraudDetect может запросить такую настройку по своей инициативе. Рекомендуется проводить калибровку не чаще раза в квартал, но не реже одного раза в год.
Полезная информация
- Услуга предоставляется по договору Оказания услуг информационно-технического обеспечения Публичного Акционерного Общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"
- Тарифы на информационные и технические услуги ПАО Московская Биржа
- Презентация
Контакты
Для получения дополнительной информации и заказа услуги просьба обращаться в Управление прямых продаж Департамента биржевой информации и технологических услуг:
Т +7 (495) 363-3232 доб. 5656
E ITsales@moex.com