О порядке действий по обработке корпоративных событий на Срочном рынке

Порядок обработки корпоративных действий по фьючерсным контрактам на акции

В соответствии со спецификацией фьючерсных контрактов на акции российских эмитентов в случаях, которые приводят к существенному изменению условий заключения и (или) исполнения Контракта, в том числе, но не ограничиваясь, в случае приостановления/прекращения заключения контракта на торгах, приостановления организованных торгов акциями или изъятия из обращения (аннулирования) таких Акций, реорганизации эмитента Акций (или иного лица) или конвертации акций, иного корпоративного события, а также в случае объявления (раскрытия информации) эмитентом Акций о предстоящем корпоративном событии, произошедшем в период с первого дня заключения Контракта с определенным кодом до дня исполнения данного Контракта включительно), Биржа вправе принять одно или несколько из следующих решений:

• Об изменении даты последнего дня заключения контракта;
• Об изменении даты исполнения контракта;
• Об изменении размера Лота;
• Об изменении шага цены и его стоимости;
• Об изменении базисного актива Контракта;
• О прекращении обязательства по поставке;
• Об исполнении Обязательства по поставке путем передачи Продавцом и оплаты Покупателем Акций и/или иных ценных бумаг, перечень и количество которых определяется Биржей с учетом условий реорганизации или конвертации. Указанное решение может быть принято только в отношении Контракта с основным кодом;
• Об изменении текущей (последней) расчетной цены и (или) определении порядка расчета и перечисления вариационной маржи;
• Принять иные решения, в том числе о приостановке торгов контрактов, предусмотренные Правилами торгов.

Порядок обработки корпоративных действий по маржируемым опционам на фьючерсные контракты на акции российских эмитентов

В соответствии со спецификацией маржируемых опционов на фьючерсные контракты на акции российских эмитентов Биржа вправе изменить дату последнего дня заключения контракта с определенным кодом в ситуации, когда в соответствии со спецификацией фьючерсного контракта Биржей принято решение об изменении даты последнего дня заключения фьючерсного контракта и/или даты исполнения фьючерсного контракта.

Порядок обработки корпоративных действий по опционам на акции российских эмитентов (премиальные опционы на акции )

В соответствии со спецификацией опционов на акции российских эмитентов (премиальные опционы на акции) в случаях приостановления/прекращения заключения контракта на торгах, приостановления организованных торгов акциями, реорганизации эмитента Акций (иного лица), дробления, консолидации или конвертации Акций, а также в случае осуществления эмитентом Акций (иным лицом) каких либо иных корпоративных действий с Акциями, Биржа вправе принять в отношении контракта одно или несколько из следующих решений:

• Об изменении даты последнего дня заключения контракта;
• Об изменении даты дня исполнения контракта;
• Об изменении цены исполнения опциона (страйка);
• Об изменении размера лота;
• Об изменении шага цены и его стоимости;
• Об изменении базисного актива контракта;
• Принять иные решения, в том числе о приостановке торгов контрактом, предусмотренные Правилами торгов.

Решение о способе обработки корпоративного события принимается исходя из рекомендации Комитета по Срочному рынку, а также на основании решений об ограничении торгов и кодов расчетов на рынке акций.