К торгам допущены все инструменты, за исключением:

• Маржируемых и премиальных опционов в безадресном режиме торгов.

Информацию о статусе допуска инструмента к торгам на ДСВД можно найти через шлюзовой интерфейс в таблицах: fut_sess_contents/ opt_sess_contents -> поле: trade_period_access.

Торги в выходные дни проходят по следующему расписанию:

Доп. сессия выходного дня 1 (суббота):

• АО: 09:50:00–09:59:59
• ДСВД: 10:00:00–18:59:59

Доп. сессия выходного дня 2 (воскресенье):

• АО: 09:50:00–09:59:59
• ДСВД: 10:00:00–18:59:59

Расчеты и клиринговые сессии в ходе торгов в выходные не производятся.

Требования/Обязательства по сделкам, заключенным в субботу и воскресенье, определяются в клиринговую сессию m-t-m по итогам понедельника.

Расчеты по ВМ, премии и комиссии проводятся в Т+1 в расчетную клиринговую сессию (20:00) во вторник.

Маржинальные требования.

Маржинальные требования в дни ДСВД не выставляются. Первый момент фиксации маржинальных требований — это понедельник в 10:00, МТ должны быть исполнены до 17:30 понедельника. Выставление и исполнение МТ в отношении конечного клиента определяется регламентом брокера

Может ли быть экспирация контракта в выходные дни?

Нет, экспирация контрактов в выходные дни невозможна. В том числе провести досрочную экспирацию по опционам в выходные нельзя. В то же время функционал подачи заявок на досрочную экспирацию и выход из вечного контракта остаются доступны.

Возможен ли выход из вечных контрактов в выходные дни?

Нет, выход из вечных контрактов в выходные дни не предусмотрен.

Рассчитывается ли фандинг в выходные дни?

Нет, фандинг в выходные дни не рассчитывается. Фандинг рассчитывается только в рамках основной торговой сессии.

Возможно ли изменение параметров контрактов в выходные дни?

Нет, в выходные дни параметры контрактов не меняются.

Возможен ли запуск новых контрактов в выходные дни?

Нет, в выходные дни новые контракты не запускаются.

Доступны ли переводы профилей в выходные дни?

Да, для расчетных кодов единого пула срочного и фондового рынков доступны операции по передаче профилей в выходные дни.

Доступны ли переводы денежных средств?

Да, перевод денежных средств между расчетными кодами срочного и фондового рынков возможен в выходные дни.

Доступен ли вывод/ввод денежных средств в выходные дни?

Нет, ввод и вывод денежных средств участниками пока невозможны.

В выходные дни доступны все режимы, что и в будние дни:

Режим безадресных сделок

Режим адресных сделок (РПС) + режим адресных сделок с матчингом по уникальному коду

Режим RFS (Request for Stream)

В выходные можно выставлять все типы заявок, доступные на срочном рынке.

Помимо этого, в ДСВД также могут попасть заявки, которые были выставлены до ДСВД:

Заявки без указания календарной даты, выставленные после основного клиринга пятницы

Заявки с указанием календарной даты, если она выпадает на даты ДСВД или позднее

Заявки, перечисленные выше, проходят проверку ценовых границ перед ДСВД и удалятся из ТС при несоответствии ценовым границам в соответствии с Правилами организованных торгов на срочном рынке.

Как работают заявки с указанием календарной даты в ДСВД?

Заявки с указанием календарной даты: если в заявке указана календарная дата выходного дня, в который проходят торги, то после окончания торговой сессии выходного дня заявка снимается.

По умолчанию все участники торгов допущены до ДСВД.

В случае если участник не желает принимать участие в торгах на ДСВД полностью, то такому участнику необходимо предоставить на биржу постоянное заявление на ограничение времени начала заключения сделок с клиринговым центром (КЦ) в ДСВД* по каждой БФ.

* Форма заявления размещена на сайте НКО НКЦ (АО) в разделе «Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть» (форма 2.22).

При ограничении времени начала заключения сделок с клиринговым центром (КЦ) участник не сможет выставлять заявки в торговую систему. Все текущие активные заявки по инструментам, допущенным к торгам в выходные дни, будут удаляться из системы по окончании вечерней дополнительной торговой сессии. Заявки с указанием календарной даты, дата истечения которых еще не наступила, также будут удаляться по окончании клиринговой сессии m-t-m, если участник не принимает участие в торгах в выходные дни. Заявки будут удаляться из системы в промежутке с 00:30 до 01:00. Удаление заявок (включая GTD), если участник подал поручение на ограничение времени заключения заявок:

Изменение ставок риска для выходных дней не планируется.

В ДСВД используются ставки, раскрытые для понедельника.

В случае изменения риск-параметров с календарного дня понедельника они будут применяться начиная с АО перед ДСВД.

Индикативные ставки риска. Участники могут использовать ставку понедельника, которая транслируется уже с пятницы. Индикативные ставки риска появятся в системе, шлюзах и на сайте НКЦ в пятницу.

Кривые волатильности в выходные дни зафиксированы. Остановка пересчета кривых происходит на момент окончания торгов в пятницу.

На период выходных дней применяется симметричное сужение ценовых границ для ФК и КС с учетом границ, рассчитанных в ходе клиринговой сессии m-t-m пятницы на понедельник. Сужение распространяется только на период выходных дней, для опционных контрактов оно действовать не будет.

При сужении границ из торговой системы удаляются все активные заявки на покупку фьючерсного контракта / календарного спреда выше верхней границы ценового коридора / величины спреда и все активные заявки на продажу фьючерсного контракта / календарного спреда ниже нижней границы ценового коридора / величины спреда.

Изменение границ ценового коридора в ходе торгов в выходные дни не проводится. Если контракт достигает одной из границ ценового коридора, пересмотр ценовых границ не производится (расширения границ ценового коридора нет).

Онлайн-регистрация работает на срочном, фондовом и валютном рынках (системы SPECTRA и ASTS).

Для этого можно использовать сервис ЕРК (WebAPI, ЭДО или ЛКУ).

ЕРК обрабатывает в ДСВД только сообщения с операциями создания (А) и добавления новых КТК (L, только на создание клиентов) на СР, ФР, ВР:

Если участник отправляет операцию A с указанием нескольких рынков, то ЕРК зарегистрирует клиента на СР и ФР, а на других рынках клиент будет зарегистрирован в момент включения системы соответствующего рынка, т. е. в понедельник.

Если участник отправляет операцию L с указанием нескольких рынков, то ЕРК создаст новые КТК по клиенту на СР и ФР, а на других рынках новые КТК будут созданы в момент включения системы соответствующего рынка, т. е. в понедельник.

Если участник отправляет операцию L по изменению рыночной информации действующих (ранее зарегистрированных) кратких кодов, то ЕРК будет возвращать ошибку.

При отправке других операций (U, M, R, D) ЕРК будет возвращать ошибку.

Отчеты по регистрации клиентов в ДСВД будут отправляться участникам в календарную дату проведения основной сессии торгового дня, к которому относится ДСВД. Т. е. в понедельник будет отправляться отчет, в котором будет информация по регистрации клиентов за пятницу, субботу и воскресенье.

При текущем подходе онлайн-регистрации в ДСВД доработки на стороне участников не нужны.

Клиринговые отчеты

Все отчеты формируются в рамках клиринговой сессии m-t-m первого следующего расчетного дня после ДСВД. Отдельные файлы клиринговых отчетов по итогам торговой сессии m-t-m выходного дня не предполагаются.

Дополнительные поля в отчеты срочного рынка не добавляются, структура отчетов сохраняется.

Время рассылки отчетов не изменяется.

Отчеты выходного дня

Формируются отдельные архивы, которые содержат отчеты:

• Отчеты по сделкам (БФ)
• Отчеты по сделкам (клиентские)
• Отчеты по заявкам (БФ)

Структура отчетов аналогична текущим отчетам.

Данные, формируемые по итогам клиринговой сессии m-t-m, в этих отчетах не отображаются (столбцы сохраняются, но будут содержать «0» или пустое значение) — комиссии, вармаржа и т.д.

Регламентное время предоставления отчетов — до 14:00 следующего дня.

Обращаем внимание участников, что отчеты торговые и не влияют на расчеты, которые будут производиться по итогам клиринга.

Клиринговые отчеты будут содержать всю информацию из этих отчетов и имеют более высокий приоритет.

Отчеты по заявкам не включают информацию по признакам, проставляемым для ММ (т. к. они могут быть изменены к клиринговой сессии).

Данные в отчетах для ММ определяются по итогам целого торгового дня (информацию по исполнению обязательств ММ могут фиксировать из шлюзов ТКС или терминала ТКС).

Данные, отражаемые в этих отчетах, также можно получить из потоков ТКС Спектра: FORTS_TRADE_REPL.