22.05.2020 15:35

О значениях риск-параметров срочного рынка в период праздников на мировых рынках

В связи с тем, что торги на мировых рынках 25.05.2020 г. не проводятся, решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры:

  1. Для фьючерсных контрактов на нефть:

Ширина ценового коридора (RangeFut):

Базовый актив Фьючерсный контракт Параметр RangeFut  
Текущее значение Значение с 22.05.2020 19:00 по 25.05.2020 19:00  
 
 
1 BR на нефть BRENT 0,66 0,3  
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 0,66 0,3  

Максимальное количество изменений границ Ценового коридора в течение Расчетного периода (параметр AutoShiftNumMR):

Базовый актив Фьючерсный контракт Параметр AutoShiftNumMR  
Текущее значение Значение с 10:00 по 19:00 25.05.2020  
 
 
1 BR на нефть BRENT 10 0  
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 10 0  
  1. Для других фьючерсных контрактов значения риск-параметров доступны в Календаре изменения риск-параметров в период праздников на мировых рынках.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
25.05.20 Итоги выпуска биржевых облигаций
25.05.20 Московская биржа учредила стипендиальную программу и именную профессорскую позицию для РЭШ
25.05.20 График проведения торгов валютой на Московской бирже c 1 по 30 июня 2020 года
22.05.20 Московская биржа и СКОЛКОВО провели вебинар на тему коммуникаций в условиях кризиса
22.05.20 О проведении выкупа облигаций в период с 25 по 29 мая 2020 года
22.05.20 О значениях риск-параметров срочного рынка в период праздников на мировых рынках
22.05.20 О начале торгов ценными бумагами 25 мая 2020 года
22.05.20 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
22.05.20 О включении ценных бумаг в Сектор РИИ
Показать все