Фьючерсный контракт на нефть марки Брэнт
- BR-10.24
- BR-11.24
- BR-12.24
- BR-1.25
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Базисным активом контракта является нефть Брэнт
- Цена на нефть рассчитывается в долларах США на баррель (bbl).
- 1 баррель (bbl) = 158,988 литра
Ключевые факторы, влияющие на цену фьючерсных контрактов на нефть:
- Политическая и экономическая ситуация в нефтедобывающих странах
- Экономический рост/спад в некоторых странах
- Природные и техногенные катастрофы
- Разработка альтернативных источников энергии
- Деятельность и решения ОПЕК
- Данные об ограничении или увеличении добычи, запасах и потреблении нефти
- Военные действия и террористические акты в нефтедобывающих районах
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Код | BR |
| Базисный актив | Сырая нефть сорта Брэнт |
| Тип | Расчетный |
| Котировка | В долларах США за 1 баррель |
| Лот | 10 баррелей |
| Шаг цены | 0.01 USD |
| Стоимость шага | 0.1 USD |
| Периодичность листинга | Месяц |
| Время исполнения | Вечерний клиринг |
СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ
| Тип стратегии | Описание |
|---|---|
| Хеджирование риска роста цен на нефть | При необходимости совершить покупку нефти в будущем и опасении роста цен можно использовать длинный хедж. Покупка фьючерсного контракта позволит зафиксировать цену покупки физической нефти и является страховкой от возможного роста цен в будущем. |
| Хеджирование риска падения цен на нефть | При необходимости продать нефть в будущем и опасении падения цен можно использовать короткий хедж. Продажа фьючерсного контракта фиксирует цену продажи физической нефти и является страховкой от возможного падения цен в будущем. |
| Торговля "с плечом" на повышение/понижение цен нефти | Фьючерсы на нефть позволяют торговать "с плечом" на повышение/понижение цен нефти, поскольку не требуют полного внесения номинала контракта на счет, а только его части – гарантийного обеспечения. (Информацию о размере гарантийного обеспечения можно найти на сайте Московкой биржи) |
| Короткая продажа | Фьючерсы на нефть позволяют участвовать в движении цены при падении цены нефти даже в том случае, если клиент не является участником физического рынка нефти. |
| Календарный спред | Одновременное обращение нескольких сроков фьючерсных контрактов позволяет участникам использовать сужение/расхождение спредов цен между ними для построения торговых стратегий. |
Текущие цены фьючерсных контрактовОсновные параметры срочного контракта - для просмотра нажмите на код контракта в первом столбце
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фьючерсы на товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Департамент срочного рынка
телефон: +7 (495) 363-3232
e-mail: derivatives@moex.com
telegram: t.me/moex_derivatives
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.