Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке
Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:
| C | M | Y | |
|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
C – код базового актива, 2 символа,
P – цена страйк, переменное количество символов,
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ,
W – признак недельного опциона, 1 символ
Кодирование базового актива (поле "C")
| Группа контрактов |
Код базового актива (поле "C") |
Код базового актива на срочном рынке |
Название базового актива | |
|---|---|---|---|---|
| Индексные контракты | MX | MIX | Индекс МосБиржи | |
| MM | MXI | Индекс МосБиржи (мини) | ||
| RI | RTS | Индекс РТС | ||
| RM | RTSM | Индекс РТС (мини) | ||
| RS | RTSS | Индекс голубых фишек | ||
| 4B | ALSI | Индекс FTSE/JSE Top40 | ||
| VI | RVI | Волатильность российского рынка | ||
| Фондовые контракты | AF | AFLT | ПАО "Аэрофлот" (о.а.) | |
| AL | ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.) | ||
| CH | CHMF | ПАО "Северсталь" (о.а.) | ||
| FS | FEES | ПАО "ФСК ЕЭС" (о.а.) | ||
| GZ | GAZR | ПАО "Газпром" (о.а.) | ||
| GK | GMKN | ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.) | ||
| HY | HYDR | ПАО "РусГидро" (о.а.) | ||
| LK | LKOH | ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.) | ||
| MN | MGNT | ПАО "Магнит" (о.а.) | ||
| ME | MOEX | ПАО Московская Биржа (о.а.) | ||
| MT | MTSI | ПАО "МТС" (о.а.) | ||
| NM | NLMK | ПАО "НЛМК" (о.а.) | ||
| NK | NOTK | ПАО "НОВАТЭК" (о.а.) | ||
| RN | ROSN | ПАО "НК "Роснефть" (о.а.) | ||
| RT | RTKM | ПАО "Ростелеком" (о.а.) | ||
| SP | SBPR | ПАО Сбербанк (п.а.) | ||
| SR | SBRF | ПАО Сбербанк (о.а.) | ||
| SG | SNGP | ПАО "Сургутнефтегаз" (п.а.) | ||
| SN | SNGR | ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.) | ||
| TT | TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.) | ||
| TN | TRNF | ПАО "Транснефть" (п.а.) | ||
| TF | TRNS | 0, 1 стоимости одной акции ПАО "Транснефть" | ||
| VB | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) | ||
| MG | MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (о.а.) | ||
| PZ | PLZL | ПАО "Полюс" (о.а.) | ||
| YN | YNDF | Яндекс Н.В. (о.а.) | ||
| AK | AFKS | АФК Система (о.а.) | ||
| IR | IRAO | ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.) | ||
| PO | POLY | Полиметалл Интернэшнл (о.а.) | ||
| PI | PIKK | ПИК СЗ (о.а.) | ||
| TI | TCSI | ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | ||
| FV | FIVE | ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В | ||
| ML | ГДР Мэйл.ру Груп Лимитед | |||
| OZ | OZON | АДР Озон Холдингс Пи Эл Си | ||
| BW | GBMW | BMW AG (о.а.) | ||
| BI | BIDU | АДР Байду Инк | ||
| BA | BABA | АДР Алибаба Груп Холдинг Лимитед | ||
| SF | SPYF | SPDR S&P 500 ETF Trust | ||
| DM | GDAI | Daimler AG (о.а.) | ||
| DB | GDBK | Deutsche Bank AG (о.а.) | ||
| SM | GSIE | Siemens AG (о.а.) | ||
| VM | GVW3 | Volkswagen AG (п.а.) | ||
| Процентные контракты | OX | OF10 | "десятилетние" облигации федерального займа | |
| OV | OF15 | "пятнадцатилетние" облигации федерального займа | ||
| O2 | OFZ2 | "двухлетние" облигации федерального займа | ||
| O4 | OFZ4 | "четырехлетние" облигации федерального займа | ||
| O6 | OFZ6 | "шестилетние" облигации федерального займа | ||
| MP | MOPR | ставка MosPrime | ||
| RR | RUON | ставка RUONIA | ||
| MF | 1MFR | ставка RUSFAR | ||
| DF | 1MDR | Ставка RUSFARUSD | ||
| Валютные контракты | AU | AUDU | курс австралийский доллар – доллар США | |
| CY | CY | курс китайский юань – российский рубль | ||
| ED | ED | курс евро – доллар США | ||
| Eu | Eu | курс евро – российский рубль | ||
| GU | GBPU | курс фунт стерлингов – доллар США | ||
| Si | Si | курс доллар США – российский рубль | ||
| CA | UCAD | курс доллар США – канадский доллар | ||
| CF | UCHF | курс доллар США – швейцарский франк | ||
| JP | UJPY | курс доллар США – японская йена | ||
| TR | UTRY | курс доллар США – турецкая лира | ||
| IN | UINR | Курс доллара США к индийской рупии | ||
| UU | UUAH | курс доллар США – украинская гривна | ||
| Товарные контракты | BR | BR | нефть BRENT | |
| CU | CU | медь | ||
| GD | GOLD | золото | ||
| PD | PLD | палладий | ||
| PT | PLT | платина | ||
| SV | SILV | серебро | ||
| SA | SUGR | сахар-сырец | ||
| SL | SLV | серебро (поставочное) | ||
| AM | ALMN | алюминий | ||
| CL | CL | нефть сорта Light Sweet Crude Oil | ||
| Co | Co | медь категории A (Grade A) | ||
| GO | GLD | золото (поставочный) | ||
| Nl | Nl | никель с чистотой 99,80% (минимум) | ||
| Zn | Zn | цинк | ||
| NG | NG | природный газ | ||
| WH | WH4 | пшеница | ||
Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")
Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.
Кодирование типа расчетов (поле "К")
| Символ в коротком коде |
Базовый актив | Категория | Тип расчетов |
|---|---|---|---|
| A | Фьючерс | Американский | Уплата премии |
| B | Фьючерс | Американский | Маржируемый |
Кодирование месяца исполнения (поле "M")
|
Для фьючерсов:
|
Для опционов:
|
Кодирование года исполнения (поле "Y")
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2002 год,
9 – 2009 год,
0 – 2010 год,
1 – 2011 год.
Кодирование признака недельного опциона (поле "W")
| Код поля | Неделя |
|---|---|
| null | Месячный или квартальный опцион |
| A | Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца |
| B | Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца |
| С | Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца |
| D | Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца |
| E | Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца |
Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:
- Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
- Y определяется по году этого четверга
- M определяется по месяцу этого четверга
- W определяется:
- по порядковому номеру этого четверга в месяце (для опционов на фьючерсы на индексы и валютные пары) Пример 1
- по порядковому номеру четверга в месяце, которому предшествует последний торговый день опционов (для опционов на фьючерсы на акции) Пример 2
Пример 1:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день.
Короткий код: RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.
Полный код: RTS-1.20M301219CA 130000
Пример 2:
Недельный опцион call на SBRF со страйком 20 000 с датой исполнения 31.03.2021 в среду.
Система кодирует такую серию, как апрельскую, т.к. четверг данной недели приходится на апрель.
Код месяца: D
Код недели: A (1-неделя месяца). Ближайший к дате исполнения 31.03.2021 четверг - 01.04.2020, т.е. уже в апреле
Короткий код: SR20000BD1A
Полный код: SBRF-4.21M310321CA 20000
На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Короткий код контракта: BR-10BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10
В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта:
Короткий код контракта: BR0BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA 0
За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.