Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке

Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:

Коды фьючерсов

C		M	Y

Коды опционов

C		P					K	M	Y

W

C – код базового актива, 2 символа,
P – цена страйк, переменное количество символов,
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ,
W – признак недельного опциона, 1 символ

Кодирование базового актива (поле "C")

Группа контрактов	Код базисного актива (поле "C")	Код базисного актива на срочном рынке	Название базисного актива
Индексные контракты	MX	MIX	Индекс МосБиржи
	MM	MXI	Индекс МосБиржи (мини)
	RI	RTS	Индекс РТС
	RM	RTSM	Индекс РТС (мини)
	RS	RTSS	Индекс голубых фишек
	4B	ALSI	Индекс FTSE/JSE Top40
	VI	RVI	Волатильность российского рынка

Фондовые контракты	AF	AFLT	ПАО "Аэрофлот" (о.а.)
	AL	ALRS	АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.)
	CH	CHMF	ПАО "Северсталь" (о.а.)
	FS	FEES	ПАО "ФСК ЕЭС" (о.а.)
	GZ	GAZR	ПАО "Газпром" (о.а.)
	GK	GMKN	ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.)
	HY	HYDR	ПАО "РусГидро" (о.а.)
	LK	LKOH	ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.)
	MN	MGNT	ПАО "Магнит" (о.а.)
	ME	MOEX	ПАО Московская Биржа (о.а.)
	MT	MTSI	ПАО "МТС" (о.а.)
	NM	NLMK	ПАО "НЛМК" (о.а.)
	NK	NOTK	ПАО "НОВАТЭК" (о.а.)
	RN	ROSN	ПАО "НК "Роснефть" (о.а.)
	RT	RTKM	ПАО "Ростелеком" (о.а.)
	SP	SBPR	ПАО Сбербанк (п.а.)
	SR	SBRF	ПАО Сбербанк (о.а.)
	SG	SNGP	ПАО "Сургутнефтегаз" (п.а.)
	SN	SNGR	ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.)
	TT	TATN	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.)
	TN	TRNF	ПАО "Транснефть" (п.а.)
	TF	TRNS	0, 1 стоимости одной акции ПАО "Транснефть"
	VB	VTBR	Банк ВТБ (ПАО) (о.а.)
	MG	MAGN	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (о.а.)
	PZ	PLZL	ПАО "Полюс" (о.а.)
	YN	YNDF	Яндекс Н.В. (о.а.)
	AK	AFKS	АФК Система (о.а.)
	IR	IRAO	ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.)
	PO	POLY	Полиметалл Интернэшнл (о.а.)
	PI	PIKK	ПИК СЗ (о.а.)
	TI	TCSI	ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
	FV	FIVE	ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В
	ML	MAIL	ГДР VK Company Limited
	OZ	OZON	АДР Озон Холдингс Пи Эл Си
	BW	GBMW	BMW AG (о.а.)
	BI	BIDU	АДР Байду Инк
	BA	BABA	АДР Алибаба Груп Холдинг Лимитед
	SF	SPYF	SPDR S&P 500 ETF Trust
	DM	GDAI	Daimler AG (о.а.)
	DB	GDBK	Deutsche Bank AG (о.а.)
	SM	GSIE	Siemens AG (о.а.)
	VM	GVW3	Volkswagen AG (п.а.)

Процентные контракты	OX	OF10	"десятилетние" облигации федерального займа
	OV	OF15	"пятнадцатилетние" облигации федерального займа
	O2	OFZ2	"двухлетние" облигации федерального займа
	O4	OFZ4	"четырехлетние" облигации федерального займа
	O6	OFZ6	"шестилетние" облигации федерального займа
	MP	MOPR	ставка MosPrime
	RR	RUON	ставка RUONIA
	MF	1MFR	ставка RUSFAR
	DF	1MDR	Ставка RUSFARUSD

Валютные контракты	AU	AUDU	курс австралийский доллар – доллар США
	CY	CY	курс китайский юань – российский рубль
	ED	ED	курс евро – доллар США
	Eu	Eu	курс евро – российский рубль
	GU	GBPU	курс фунт стерлингов – доллар США
	Si	Si	курс доллар США – российский рубль
	CA	UCAD	курс доллар США – канадский доллар
	CF	UCHF	курс доллар США – швейцарский франк
	JP	UJPY	курс доллар США – японская йена
	TR	UTRY	курс доллар США – турецкая лира
	IN	UINR	Курс доллара США к индийской рупии
	UU	UUAH	курс доллар США – украинская гривна
	EG	EGBP	Курс евро – фунт стерлингов
	EC	ECAD	Курс евро – канадский доллар
	EJ	EJPY	Курс евро – японская йена

Товарные контракты	BR	BR	нефть BRENT
	CU	CU	медь
	GD	GOLD	золото
	PD	PLD	палладий
	PT	PLT	платина
	SV	SILV	серебро
	SA	SUGR	сахар-сырец
	SL	SLV	серебро (поставочное)
	AM	ALMN	алюминий
	CL	CL	нефть сорта Light Sweet Crude Oil
	Co	Co	медь категории A (Grade A)
	GO	GLD	золото (поставочный)
	Nl	Nl	никель
	Zn	Zn	цинк
	NG	NG	природный газ
	WH	WH4	пшеница

Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")

Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле "К")

Символ в коротком коде	Базовый актив	Категория	Тип расчетов
A	Фьючерс	Американский	Уплата премии
B	Фьючерс	Американский	Маржируемый

Кодирование месяца исполнения (поле "M")

Для фьючерсов:

Месяц	Код фьючерса
Январь	F
Февраль	G
Март	H
Апрель	J
Май	K
Июнь	M
Июль	N
Август	Q
Сентябрь	U
Октябрь	V
Ноябрь	X
Декабрь	Z

Для опционов:

Месяц	Код опциона КОЛЛ	Код опциона ПУТ
Январь	A	M
Февраль	B	N
Март	C	O
Апрель	D	P
Май	E	Q
Июнь	F	R
Июль	G	S
Август	H	T
Сентябрь	I	U
Октябрь	J	V
Ноябрь	K	W
Декабрь	L	X

Кодирование года исполнения (поле "Y")

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2002 год,
9 – 2009 год,
0 – 2010 год,
1 – 2011 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле "W")

Код поля	Неделя
null	Месячный или квартальный опцион
A	Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца
B	Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца
С	Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца
D	Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца
E	Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
Y определяется по году этого четверга
M определяется по месяцу этого четверга
W определяется:
- по порядковому номеру этого четверга в месяце (для опционов на фьючерсы на индексы и валютные пары) Пример 1
- по порядковому номеру четверга в месяце, которому предшествует последний торговый день опционов (для опционов на фьючерсы на акции) Пример 2

Пример 1:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день.
Короткий код: RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.
Полный код: RTS-1.20M301219CA 130000

Пример 2:
Недельный опцион call на SBRF со страйком 20 000 с датой исполнения 31.03.2021 в среду.
Система кодирует такую серию, как апрельскую, т.к. четверг данной недели приходится на апрель.
Код месяца: D
Код недели: A (1-неделя месяца). Ближайший к дате исполнения 31.03.2021 четверг - 01.04.2020, т.е. уже в апреле
Короткий код: SR20000BD1A
Полный код: SBRF-4.21M310321CA 20000

На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Короткий код контракта: BR-10BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10
В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта:
Короткий код контракта: BR0BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA 0

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка по телефону (495) 363-32-32.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.