Правила расчета
Фиксинги рассчитываются на основании информации о безадресных заявках (20 лучших заявок на покупку и 20 лучших заявок на продажу) и ценах сделок, заключенных на основании безадресных заявок. Расчет фиксингов осуществляется по следующему алгоритму:
| ЗАЯВКИ | |
Для определения значения фиксинга используются посекундные срезы котировок. Производится расчет усредненного значения цен безадресных заявок на покупку и продажу по состоянию на момент n расчета. Весовой коэффициент экспоненциально убывает по мере удаления котировки от лучшего значения. В случае отсутствия в момент времени n заявок на покупку и/или продажу на, Pmid принимается равным значению данной величины в n-1-й момент расчета. |
|
| СДЕЛКИ | |
| За каждую секунду рассчитывается средневзвешенная по объёму цена сделок Pdeal. В случае отсутствия сделок за период t, Pfix принимается равным значению Pmid. |
|
| ФИКСИНГ | |
| За период 12:15:01-12:30:00 из 900 рассчитанных значений P_ FIX определяется значение Фиксинга (P_n),как среднее посекундных результатов. |  |
