Правила расчета

Фиксинги рассчитываются на основании информации о безадресных заявках (20 лучших заявок на покупку и 20 лучших заявок на продажу) и ценах сделок, заключенных на основании безадресных заявок.  Расчет фиксингов осуществляется по следующему алгоритму:

ЗАЯВКИ
 

Для определения значения фиксинга используются посекундные срезы котировок. Производится расчет усредненного значения цен безадресных заявок на покупку и продажу по состоянию на момент n расчета.

Весовой коэффициент экспоненциально убывает по мере удаления котировки от лучшего значения. В случае отсутствия в момент времени n заявок на покупку и/или продажу на, Pmid принимается равным значению данной величины в n-1-й момент расчета.

СДЕЛКИ
 
За каждую секунду рассчитывается средневзвешенная по объёму цена сделок Pdeal. В случае отсутствия сделок за период t, Pfix принимается равным значению Pmid.

ФИКСИНГ
 
За период 12:25-12:30 из 300 рассчитанных значений P_ FIX определяется значение Фиксинга (P_n),как среднее посекундных результатов.

 

Методика расчета фиксингов

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.