Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на Индекс РТС

  • Игра на росте/падении всего фондового рынка, а не изменении котировок отдельных акций.
  • Возможность хеджирования (страхования) рисков по портфелям акций.
  • Выгодная альтернатива операциям на спот-рынке по созданию портфеля из акций, ориентированного на структуру Индекса РТС:
    • более низкие комиссионные издержки (в частности, отсутствие депозитарного сбора).
    • бесплатное "плечо" (плата взимается только за открытие и закрытие позиции на срочном рынке, за поддержание открытой позиции сборы не взимаются).
  • Повышение эффективности управления портфелями акций, не совпадающими по структуре с Индексом РТС.
  • Возможность "короткой" продажи сразу целого портфеля акций, т.к. продажа и покупка фьючерса – симметричные и одинаково простые операции (в отличие от "продаж без покрытия" на рынке акций – short sale).
  • Торговля волатильностью Индекса РТС.
  • Создание синтетического фьючерса на индекс акций "второго эшелона".
  • Построение различных арбитражных, спекулятивных и хеджерских стратегий с использованием фьючерсов и опционов на Индекс РТС, а также фьючерсов и опционов на отдельные акции российских эмитентов на Срочном рынке.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.