20.05.2019 14:04

Московская биржа начинает торги фьючерсами на ставку денежного рынка RUSFAR

21 мая 2019 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на ставку денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемую на основании заявок и сделок российского рынка репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

Новые контракты предоставляют различные торговые стратегии участникам денежного рынка:

  • Хеджирование процентных доходов (стоимости фондирования) при размещении (привлечении) денежных средств под залог клиринговых сертификатов участия (КСУ).
  • Хеджирование портфеля ценных бумаг.
  • Инвестирование в одномесячные инструменты денежного рынка.

Цена исполнения контракта зависит от среднего значения ставки RUSFAR за расчетный месяц. На бирже будут одновременно обращаться 12 контрактов с исполнением каждый месяц с июня 2019 по май 2020 года. Номинал контракта – 1 млн рублей.

Игорь Марич, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи, отметил: "С запуском фьючерса на ставку RUSFAR мы завершаем формирование экосистемы управления ликвидностью и процентным риском. В 2013 году мы запустили репо с ЦК, к которому в 2016 году добавили репо с КСУ. На их основе сложился биржевой денежный рынок, на котором работают банки, брокеры, управляющие и страховые компании, промышленные корпорации. Все это позволило сформировать репрезентативную рублевую ставку RUSFAR. Неделю назад на рынке СПФИ стали доступны процентные своп контракты на ставку RUSFAR, и первые сделки по ним уже заключены. Фьючерс на RUSFAR сделает деривативы на ставку доступными для всех участников срочного рынка Московской биржи и их клиентов".

18 апреля 2019 года Московская биржа презентовала новый индикатор денежного рынка – ставку RUSFAR, которая отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента российского денежного рынка – репо с ЦК с КСУ. Более 200 участников, подключенных к рынку репо с КСУ, формируют рыночные ставки в анонимном безадресном режиме на стандартные сроки: overnight, одна неделя, две недели, один месяц, два месяца, три месяца, а 15 маркетмейкеров регулярно поддерживают котировки.

С 13 мая 2019 года участникам рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи стали доступны процентные своп контракты (Overnight Index Swap, OIS) на ставку RUSFAR сроком исполнения от трех дней до одного года. В настоящее время на срочном рынке торгуются 68 фьючерсных контрактов и 38 опционов на них, базовыми активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть и другие товары, процентные ставки. В 2018 году объем торгов производными на Московской бирже вырос на 5,6% до 89,3 трлн рублей.

Подробнее о новом фьючерсном контракте читайте на сайте Московской биржи.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
04.06.19 Московская биржа подвела итоги торгов в мае 2019 года
04.06.19 Участники долгового рынка получили возможность проводить расчеты по внебиржевым сделкам с облигациями через инфраструктуру биржи
24.05.19 Анна Василенко выступила на ежегодном съезде сообщества Women's Leadership Forum
22.05.19 Московская биржа, НАУФОР и НСПК представили новую схему проведения платежей для участников фондового рынка
22.05.19 Свыше 800 тысяч ИИС зарегистрированы на Московской бирже
20.05.19 Московская биржа начинает торги фьючерсами на ставку денежного рынка RUSFAR
17.05.19 Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2019 года
16.05.19 Московская биржа подвела итоги ежегодного нагрузочного тестирования торгово-клиринговых систем
16.05.19 Юрий Денисов вступил в должность председателя правления Московской биржи
Показать все