Тип индекса | Индекс чистых цен | |
Код | RGBI | |
Доступная история, начиная с | 31.12.2002 | |
Начальное значение | 100 | |
Периодичность расчета и публикации | Каждый торговый день в период проведения торгов в режиме Основных торгов при совершении каждой сделки с облигациями, включенными в базу расчета | |
Критерии отбора облигаций | Количество торговых дней в прошедшем квартале, в течение которых с облигациями заключались сделки, - не менее 30; продолжительность наличия двусторонних котировок по облигациям - не менее 30% от общего времени проведения торгов в Секторе рынка Основной рынок за предыдущий квартал | |
Минимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета | 1 год | |
Максимальная дюрация облигаций при включении в базу расчета | без ограничений | |
Очередной пересмотр баз расчета | 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября | |
Введение в действие баз расчета | В первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря | |
Формула расчета индекса | ||
P i,t - средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях; N i,t-1- объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг. |
||
Дополнительные показатели | Средневзвешенная доходность | Средневзвешенная дюрация |
Формула расчета | ||
P i,t – средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени (день) t, выраженная в рублях; A i,t — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях; N i,t-1 – размещенный объем i-го выпуска облигаций, определенный по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг. Y i,t – средневзвешенная доходность облигации i в день t, рассчитанная к дате ближайшего дострочного погашения облигации или к дате погашения облигации, в случае, если досрочное погашение не предусмотренно эмиссионными документами; D i,t — дюрация облигации i-го выпуска по итогам дня t, выраженная в днях. |
||
Периодичность расчета и публикации дополнительных показателей | по окончании проведения торгов | |
Список облигаций для расчета индекса | http://moex.com/ru/index/RGBI/constituents/ | |
Методика расчета | http://moex.com/s85 | |
Исторические значения | http://moex.com/ru/index/archive-data.aspx |