Инновации

Инвестирование УК пенсионных накоплений граждан в депозиты с ЦК

С сентября 2021 года управляющие компании (УК) могут инвестировать пенсионные накопления граждан в депозиты с Центральным контрагентом в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и статьи 18 и 24 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах".


Снято ограничение по сроку размещения средств доверительного управления для закрытых и биржевых паевых инвестиционных фондов

С 27 сентября Управляющие компании получили возможность размещать средства закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) в депозиты с ЦК без ограничения по сроку. Ранее они могли размещать средства на срок не более семи дней.


Для НПФ, размещающих в депозиты с ЦК пенсионные резервы, добавлен соответствующий клиентский код

Для Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) как участников рынка Депозитов с ЦК с 27 сентября 2021 года появляется возможность размещения не только собственных средств, но и средств пенсионных резервов.


Расширен перечень инструментов и режимов для РЕПО и депозитов в вечернюю сессию

С 27 сентября 2021 года в вечернюю сессию можно заключать адресные сделки РЕПО с ЦК и РЕПО-М со всеми ценными бумагами, допущенными в основную сессию, а также размещение депозитов с ЦК в адресном режиме. В вечернюю сессию теперь доступны следующие коды расчетов по первой части:

  • в рамках одного ТКС: Y0, T0, Y1, Y2 - для РЕПО с ЦК (включая КСУ), Rb, S01, S02 - для РЕПО-М
  • между разными ТКС: Y1, Y2 - для РЕПО с ЦК (включая КСУ) и Депозитов с ЦК, S01, S02 - для РЕПО-М

Дополнительные сроки в аукционах РЕПО Федерального казначейства с ЦК: 2 и 5 недель

С 27 сентября 2021 года доступны 2 новых срока в аукционах РЕПО Федерального казначейства:

Название режима FRSW - "Аукцион РЕПО с ЦК 2 недели" с кодом расчетов Y0/Y2W;

Название режима FRFW - "Аукцион РЕПО с ЦК 5 недель" с кодом расчетов Y0/Y5W.


Изменение минимального объема заявок по депозитным операциям Федерального казначейства с ЦК

Со 2 августа 2021 года минимальный допустимый объем заявок участников в РЕПО с КСУ при проведении Федеральным казначейством операций по размещению средств в депозиты с Центральным контрагентом снижается с 1 000 000 000 до 100 000 000 рублей.

Новость об изменении минимального объема заявок по деп. операциям ФК с ЦК


Драгоценные металлы в КСУ

С 28 июня 2021 года появилась возможность вносить драгоценные металлы (золото и серебро) в отдельный имущественный пул "КСУ GC Metal" (пятый в дополнение к четырем существующим), в который также будут приниматься рубли РФ и иностранная валюта. Привязанный к новому имущественному пулу выпуск КСУ GC Metal будет допущен к торгам во всех существующих бордах РЕПО с КСУ/ Депозитов с ЦК. ISIN код КСУ GC Metal – RU000A103AK7, название в терминале "КСУ мтл.".

Новости о присвоении кодов ISIN


Доработки депозитных аукционов с ЦК Федерального казначейства и Комитета финансов Санкт-Петербурга

Для исключения операционных ошибок участников торгов сделаны следующие ограничения для депозитных аукционов с ЦК: запрет на выставление заявки в те стаканы, где сейчас не проводятся аукционы; запрет на выставление заявки со ставкой ниже ставки в заявке Федерального казначейства или Комитета финансов Санкт-Петербурга.


Допуск в РЕПО с ЦК облигаций, номинированных в тенге

С 28 июня 2021 года появилась возможность допускать в РЕПО с ЦК облигации, номинированные в тенге. Принимаем пожелания от участников рынка РЕПО с ЦК на добавление таких бумаг.


Отмена приостановок на купон в режимах РЕПО

С 28 июня 2021 года по еврооблигациям отменяются приостановки с даты фиксации реестра владельцев до окончания купонного периода. Таким образом у участников появится возможность заключения сделок РЕПО с исполнением 1-ой и/или 2-ой части сделки РЕПО в период с даты фиксации реестра владельцев до окончания купонного периода в режимах междилерского РЕПО и РЕПО с ЦК. Ранее такие сделки по большинству еврооблигаций были недоступны.


Синхронизация правил переноса исполнения сделок в "стаканах" РЕПО с ЦК, 2-ые части которых приходятся на торговые-нерабочие дни (за исключением овернайта)

Код расчетов (в безадресных режимах) Стало (с 28.06.2021г.)   Было (до 28.06.2021г.)
РЕПО с КСУ РЕПО с ЦК (с отдельными выпусками)   РЕПО с КСУ РЕПО с ЦК (с отдельными выпусками)
1D
1 день
Перенос вперед
(Переносятся на следующий рабочий день)
Не переносится
(могут попадать на торговый-нерабочий день)
  Перенос вперед
(Переносятся на следующий рабочий день)
Не переносилась
(могла попадать на торговый-нерабочий день)
1W, 2W
1 неделя, 2 недели
Перенос вперед
(Переносятся на следующий рабочий день)
  Перенос вперед
(Переносятся на следующий рабочий день)
Не переносилась
(могла попадать на торговый-нерабочий день)
1M, 3М
1 месяц, 3 месяца
Перенос вперед за исключением следующих случаев:

(1) если дата исполнения 2ой части переносится в следующий календарный месяц от плановой даты исполнения 2ой части, или
(2) если срок сделки превышает 30 (90) календарных дней,

то перенос осуществляется "назад" (предыдущий рабочий день от плановой даты исполнения 2ой части)
  Перенос вперед за исключением следующих случаев:

(1) если дата исполнения 2ой части переносится в следующий календарный месяц от плановой даты исполнения 2ой части, или
(2) если срок сделки превышает 30 (90) дней,

то перенос осуществляется "назад" (предыдущий рабочий день от плановой даты исполнения 2ой части)
Перенос не осуществлялся за исключением следующих случаев:

(1) если дата исполнения 2ой части переносится в следующий календарный месяц от плановой даты исполнения 2ой части, или
(2) если срок сделки превышает 30 (90) календарных дней,

то перенос осуществляется "назад" (предыдущий рабочий день от плановой даты исполнения 2ой части)
2M, 6М, 9М, 1Y
2 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 1 год
Перенос вперед за исключением следующего случая:
если дата исполнения 2ой части переносится в следующий календарный месяц от плановой даты исполнения 2ой части, то перенос осуществляется "назад" (предыдущий рабочий день от плановой даты исполнения 2ой части)
  Перенос вперед за исключением следующего случая:
если дата исполнения 2ой части переносится в следующий календарный месяц от плановой даты исполнения 2ой части, то перенос осуществляется "назад" (предыдущий рабочий день от плановой даты исполнения 2ой части)
Перенос не осуществлялся за исключением следующего случая:
если дата исполнения 2ой части переносится в следующий календарный месяц от плановой даты исполнения 2ой части, то перенос осуществляется "назад" (предыдущий рабочий день от плановой даты исполнения 2ой части)

Напоминаем, что в адресных режимах даты расчетов в таких случаях не переносятся.


Код расчетов Y2 по первой части РЕПО с ЦК

По аналогии с валютным и фондовым рынком появилась возможность проведения спотовых операций по РЕПО с ЦК (Т+2 по 1ой части РЕПО), вводится новый код расчетов Y2 по первой части сделки РЕПО в адресных режимах.


Для Управляющих компаний на рынке депозитов с ЦК: списание штрафов не со счетов ДУ

Для Управляющих компаний на рынке Депозитов с ЦК взимание отступных и комиссий за перенос осуществляться не со счетов ДУ, а с основного собственного счета. Торговая и клиринговая комиссии продолжат списываться со счета ДУ (с которого заключаются депозитные сделки), если Управляющая компания-участник торгов не указала иной счет.


RUSFAR для расчета штрафной ставки на фондовом рынке

В случае переноса обязательств (непоставки денег) по рублям неустойка будет рассчитываться с учетом двойной Ставки Денежного рынка Московской Биржи RUSFAR, действующей на день неисполнения обязательств.


О возможности заключения адресных сделок репо с ЦК на вечерней торговой сессии

С 29 марта 2021 года участники денежного рынка Московской биржи могут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) в вечернюю торговую сессию.

Допускается заключение сделок репо с ЦК:

  • в рамках одного торгов-клирингового счета (ТКС) с кодом расчетов Y0, T0 по первой части (с ценными бумагами, допущенными к заключению сделок репо с ЦК в основную сессию, кроме КСУ и облигаций)
  • Сделки с кодами расчетов Y1 по первой части - без ограничения на один ТКС (с ценными бумагами, допущенными в вечернюю сессию)

Взимание комиссии по адресным сделкам репо с ЦК в вечернюю торговую сессию осуществляется стандартно.

Обязательства по сделкам с текущей датой исполнения, заключенным в вечернюю торговую сессию, будут прекращаться в 23:50 по итогам неттинга. Момент времени и порядок прекращения описан в Правилах клиринга на фондовом рынке (пункты 42.3, 42.11 и пункты 3.3, 4.3 Приложения 2 к Правилам клиринга на фондовом рынке).

По итогам торгов и клиринга участникам направляются торговые и клиринговые отчеты после 23:50 и до 9:00 следующего расчетного дня, аналогично остальным сделкам и заявкам.

В клиринговых отчётах "Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг" (EQM06 / EQM6C / EQM6D) для сделок, заключенных в вечернюю сессию поле SESSION, не заполняется.

Подробнее


Возможность заключать сделки РЕПО с КСУ с отрицательными ставками.

С 29 марта 2021 года для участников операций РЕПО с ЦК с КСУ появилась возможность выставлять заявки и заключать сделки РЕПО с КСУ в безадресных и адресных режимах с отрицательными ставками.


Код расчетов Y0/Y5W на депозитных аукционах с ЦК

С 29 марта 2021 года режиму FKFW "Аукцион с ЦК 5 недель" присвоен код расчетов Y0/Y5W вместо Y0/Y25. При попадании 2 части РЕПО с новым кодом расчетов на нерасчетный день или торговый нерабочий день, Датой исполнения будет ближайший рабочий расчетный день, предшествующий Дате исполнения.


Отмена требования на наличие признака квалифицированного инвестора для сделок РЕПО с КСУ

С 29 марта 2021 года по сделкам РЕПО с КСУ отменяется требование на наличие признака квалифицированного инвестора у клиента (при заключении сделок не с собственных РК участников). Данная проверка при подаче заявки отменяется в связи со вступившими в силу изменениями в Федеральном законе "О рынке ценных бумаг" в части исключения такого требования для сделок РЕПО с КСУ.


Увеличение сроков РЕПО по ОФЗ, привязанным к RUONIA

С 29 марта 2021 года предоставлена возможность заключения сделок РЕПО (с ЦК и без ЦК) с выпусками ОФЗ с переменным купонным доходом, привязанным к RUONIA, сроком до 1 недели.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.