Об изменении риск-параметров на биржевом валютном рынке на период новогодних праздников
ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" доводит до Вашего сведения, что в связи с праздничным днем в России и рабочим днем в Еврозоне (02 января 2012 года) при расчете риск-параметров для инструментов "евро - российский рубль" к Cтавке обеспечения 30 декабря 2011 года и 3 января 2012 года будет применен повышающий коэффициент учета праздничных дней G = 1,2247 в соответствии с "Методикой расчета риск-параметров валютного рынка ММВБ".
В период с 03 по 06 января 2012 года и 09 января 2012 года Ставки обеспечения по всем инструментам биржевого валютного рынка будут рассчитываться в обычном режиме, клиринговое обслуживание участников клиринга будет осуществляться по стандартным временным регламентам и в соответствии с Правилами клиринга. В этой связи ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" напоминает, что у участников клиринга могут возникнуть обязательства по уплате Компенсационных взносов (по вторым частям заключенных сделок своп USD_TOMSPT, USD_TOMNYH, EUR_TOMNYH, EURUSD_TOMNYH) и/или Маржинальные требования. Неисполнение данных обязательств в надлежащие сроки (уплата Компенсационных взносов - до 17:30 (мск) текущего Расчетного дня; Маржинальных требований - до 17:30 (мск) следующего Расчетного дня) может привести к принудительному закрытию позиций участника клиринга (проведение в отношении участника клиринга Дополнительной сессии ЕТС 1-го типа в соответствии с Правилами клиринга).
Ставки обеспечения по сделкам своп USD_TOMNYH, EUR_TOMNYH и EURUSD_TOMNYH, торгуемым 29 декабря 2011 года, будут рассчитаны аналогично Ставкам обеспечения по сделкам своп USD_TOMSPT (исходя из 2-дневного периода оценки рисков). При этом, ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" рекомендует участникам клиринга при расчете рисков и прогнозе величины возможных Компенсационных взносов (по вторым частям сделок своп USD_TOMNYH, EUR_TOMNYH, и EURUSD_TOMNYH с расчетами 10 января 2012 года), принять во внимание стрессовый сценарий со следующими значениями максимальных относительных отклонений цен по валютным парам:
- 15% - по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB;
- 10% - по валютной паре EUR/USD.
Уплата Компенсационных взносов согласно Правилам клиринга должна осуществляться в рублях.
За дополнительной информацией общайтесь