Прием ценных бумаг в качестве Обеспечения

В качестве средств Обеспечения НКО НКЦ (АО) (далее — НКЦ) может принимать ценные бумаги, входящие в Перечень ценных бумаг обеспечения, который формируется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке.

Перечень ценных бумаг обеспечения

ао – акция обыкновенная
ап – акция привелигированная

Расчет оценочной стоимости ценных бумаг в качестве Обеспечения производится НКЦ в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) и Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке. Переоценка ценных бумаг, учитываемых в качестве средств Обеспечения, в рубли Российской Федерации осуществляется НКЦ ежедневно во время проведения вечерней клиринговой сессии. Стоимость ценной бумаги Ц_р равна значению спот цены соответствующего базового контракта, приведенному к размерности базового актива (Spot/Lot), рассчитанному по итогам последнего вечернего клиринга на Срочном рынке. Переоценка ценных бумаг осуществляется с учетом ставки дисконта MR1, равной Минимальному ограничительному уровню Ставки обеспечения первого уровня, если значение Минимального ограничительного уровня Ставки обеспечения первого уровня не задано, то ставка дисконта MR1 равна 30%.

Для того, чтобы НКЦ учел ценные бумаги в качестве средств Обеспечения Участнику клиринга или Владельцу счета депо в НКО АО НРД необходимо открыть Счет FORTS ("Блокировано для клиринга. FORТS") и перевести на него ценные бумаги.

Порядок действий для зачисления ценных бумаг в качестве Обеспечения для депонентов НКО АО НРД:
1. Подписать Договор Владельца счета с НКЦ.
Договор подписывается только в том случае, если Владелец счета не является Участником клиринга НКЦ.
2. Открыть Счет FORTS.
Для открытия торгового раздела "Блокировано для клиринга. FORТS" необходимо обратиться в НКО АО НРД к персональному менеджеру.
3. Проинформировать НКЦ:
Участник клиринга предоставляет в НКЦ Заявление на закрепление Счета FORTS за разделом клиринговых регистров.
В случае если Владелец счета FORTS не Участник клиринга на срочном рынке, то он предоставляет в НКЦ Уведомление о предоставлении информации по Счету FORTS.
Данные документы предоставляются в электронном виде с использованием Подсистемы ЭДО НКЦ Срочного рынка (папка TO_FO_CLIENT_DEPT в УФШ) или на бумажном носителе за подписью и печатью организации.
4. Перевести ценные бумаги на Счет FORTS.
Для перевода ценных бумаг на торговый раздел "Блокировано для клиринга. FORТS" необходимо обратиться в НКО АО НРД к персональному менеджеру.

Зачисление на разделы клиринговых регистров оценочной стоимости ценных бумаг, учитываемых на Счетах FORTS, осуществляется НКЦ исключительно на основании информации, предоставляемой НКО АО НРД.

Возврат ценных бумаг со Счетов FORTS:

Возврат ценных бумаг со Счетов FORTS осуществляется на основании Поручения в НКО АО НРД, поданного владельцем счета. НКЦ дает разрешение на возврат ценных бумаг со Счета FORTS только в том случае, если оставшихся денежных средств Обеспечения достаточно для обеспечения обязательств Участника клиринга.