Внебиржевой рынок акций с ЦК – сервис, предоставляемый Национальным Клиринговым Центром (НКЦ) для централизованного клиринга Внебиржевых сделок. Внебиржевые сделки заключаются с участием центрального контрагента (НКЦ) путем подачи оферт в его адрес, обязательства по ним включаются в существующие клиринговые пулы.
Подробный порядок заключения и исполнения Внебиржевых сделок отражен в Правилах клиринга на фондовом рынке.
Обращаем внимание, что совершение сделок на внебиржевом рынке может быть сопряжено с дополнительными рисками. При совершении сделок с ценными бумагами без листинга на внебиржевом рынке допускается:
для квалифицированных инвесторов[1] - выставление оферт на покупку/продажу;
для остальных категорий инвесторов - выставление оферт только на продажу.
[1]как они определены в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 20.10.2022, с изм. от 19.12.2022) "О рынке ценных бумаг".
№ п/п | Эмитент | Тип, вид | Государственный регистрационный номер | ISIN | Код ценной бумаги | Обзор* |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАО "Новошип" | АО | 1-02-00103-A | RU0009084453 | NOMP | |
2 | ПАО "Новошип" | АП | 2-03-00103-A | RU0009177281 | NOMPP | |
3 | ПАО "ОНГГ" | АО | 1-01-00399-F | RU000A0HG6Z8 | OBNE | |
4 | ПАО "ОНГГ" | АП | 2-01-00399-F | RU000A0HG602 | OBNEP | |
5 | ПАО "Уфаоргсинтез" | АП | 2-01-30365-D | RU0009102396 | UFOSP | |
6 | ПАО "Фортум" | АО | 1-01-55090-E | RU000A0F61T7 | TGKJ | |
7 | ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова | АО | 1-01-00306-A | RU0009046502 | UDMN | |
8 | ПАО "НГК "Славнефть" | АО | 1-01-00221-A | RU0009086904 | SLAV | |
9 | ПАО "СИНТЕЗ" | АО | 1-01-45099-D | RU0009257182 | KSIN | |
10 | ПАО "СИНТЕЗ" | АП | 2-01-45099-D | RU0006571866 | KSINP | |
11 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" - СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ" | АО | 1-01-00356-A | RU0008012067 | SMNF | |
12 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" - СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ" | АП | 2-01-00356-A | RU000A104321 | SMNFP | |
13 | ПАО "САРАТОВНЕФТЕПРОДУКТ" | АО | 1-01-00298-A | RU0006941721 | SARN | |
14 | АО "АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ" | АО | 1-01-40534-A | RU000A0JRAA9 | AFMC | |
15 | ОАО "ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МДОК" | АО | 1-02-02973-A | RU000A0JPCJ0 | VDOK | |
16 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АО | 1-03-00023-A | RU0007964888 | VFLT | |
17 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АП | 2-03-00023-A | RU0007964870 | VFLTP | |
18 | ОАО "ММК-МЕТИЗ" | АО | 1-01-45403-D | RU000A0JNHX5 | MMMZ | |
19 | ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | АО | 1-01-31700-D | RU000A0HM4J9 | URAG | |
20 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | АО | 1-01-03618-A | RU0007661856 | KLOG | |
21 | АО "ПОРТ ВАНИНО" | АО | 1-01-31014-F | RU000A0JQGJ9 | MTPV | |
22 | АО "ПОРТ ВАНИНО" | АП | 2-01-31014-F | RU000A0JQGK7 | MTPVP | |
23 | АО "РБТ" | АО | 1-01-87493-H | RU000A105Y55 | RBTY | |
24 | АО "Газпром газораспределение Калуга" | АО | 1-01-03618-A | RU0007661856 | KLOG | |
25 | АО "Газпром газораспределение Тверь" | АО | 1-01-04432-A | RU000A0B9042 | TVEO | |
26 | АО "Газпром газораспределение Саратовская область" | АО | 1-01-45694-E | RU0007664918 | SROG | |
27 | АО "Газпром газораспределение Тула" | АО | 1-01-01886-A | RU0002636986 | TUOG | |
28 | АО "Газпром газораспределение Уфа" | АО | 1-01-30403-D | RU0007964987 | GSRB | |
29 | АО "Газпром газораспределение Воронеж" | АО | 1-01-40118-A | RU0007964912 | VOGZ | |
30 | АО "Газпром газораспределение Ставрополь" | АО | 2-03-31502-E | RU000A0JPHG5 | STKG | |
31 | АО "Газпром газораспределение Ярославль" | АО | 1-01-04402-A | RU0009848386 | YROG | |
32 | АО "Газпром газораспределение Тамбов" | АО | 1-02-45601-E | RU0009831622 | TOGZ | |
33 | АО "Газпром газораспределение Липецк" | АО | 1-03-40265-A | RU0006753845 | LPOG | |
34 | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | АО | 1-01-01209-D | RU0006765138 | NOVG | |
35 | АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" | АО | 1-01-30026-D | RU000A0JQCD1 | SVOG | |
36 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | АО | 1-01-10454-E | RU000A0JQB73 | IVOG | |
37 | АО "Газпром газораспределение Иваново" | АП | 2-01-10454-E | RU000A0JQB81 | IVOGP | |
38 | ПАО "Туланефтепродукт" | АО | 1-01-03320-A | RU000A0B7MT7 | TLNP | |
39 | ПАО "Туланефтепродукт" | АП | 2-02-03320-A | RU000A0B7MU5 | TLNPP | |
40 | ПАО "Мурманскнефтепродукт" | АО | 1-02-00355-A | RU000A0F5HN0 | MYNT | |
41 | ПАО "Мурманскнефтепродукт" | АП | 2-02-00355-A | RU000A0F5HP5 | MYNTP | |
42 | ПАО "Дорисс" | АО | 1-02-55883-D | RU000A0JPGD4 | DORS | |
43 | ОАО "Сладонеж" | АО | 1-01-00758-F | RU000A101LC5 | LDNH | |
44 | ОАО "Волжский абразивный завод" | АО | 1-01-45123-E | RU000A0JNYE0 | VAZZ | |
45 | ОАО "Волжский абразивный завод" | АО | 2-02-45123-E | RU000A0JNYF7 | VAZP | |
46 | АО "Белгородский Хладокомбинат" | АО | 1-01-40316-A | RU000A0JRB15 | BLGH | |
47 | АО "Белгородский Хладокомбинат" | АО | 2-01-40316-A | RU000A0JRB23 | BLGHP | |
48 | ОАО "Анжерский машиностроительный завод" | АО | 1-07-10055-F | RU000A0JNM99 | ANGE | |
49 | АО "Органика" | АО | 1-02-10276-F | RU0009177356 | ORGN |
*Обзоры подготовлены специалистами сторонних компаний (далее – Компании) без участия ПАО Московская Биржа или иных компаний, входящих в Группу "Московская Биржа" (далее совместно – Биржа), и размещаются по запросу указанных Компаний.
Биржа не является заказчиком публикуемых обзоров или лицом, заинтересованным в их публикации.
Биржа не аффилирована с Компаниями, а также между Биржей и Компаниями отсутствуют договорные отношения в отношении публикуемых обзоров.
Предоставляемая информация (обзоры) не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.
Биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в предоставляемой информации (обзорах), и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Полноценный доступ к внебиржевым сделкам с ЦК получают только квалифицированные инвесторы.
Расписание
Инструмент | Режим | Код расчетов | Валюта расчетов | Время заключения внебиржевых сделок | |
|---|---|---|---|---|---|
Инструменты рынка акций Операции проводятся на условиях 100% обеспечения с ЗКП (без "шортов"). В "РПС с ЦК" инструменты могут допускаться к операциям с частичным обеспечением и/или с возможностью открывать короткие позиции (с "шортами") при условии, если торги такими инструментами в основных режимах торгов проводятся с частичным обеспечением и/или с возможностью открывать короткие позиции (с "шортами"). | "Стакан T+1" OTC: Акции Т+, MTQR | Y1 | RUB | 06:50:00 — 23:49:59 Нет АО, АЗ, ДА; нет требования о приостановке возможности заключения сделок со всеми акциями в случае отклонения Индекса МосБиржи | |
"РПС с ЦК" OTC: РПС с ЦК Акции, MPTR | Y1-Y14 | RUB | 06:50:00 — 23:49:59 | ||
Y0 | RUB | 06:50:00 — 18:59:59 | 19:00:00 — 23:49:59 (расчеты возможны только в рамках одного ТКС) | ||
Инструменты рынка акций без листинга, с которыми доступно заключение внебиржевых сделок с ЦК, также допускаются на Московской Бирже к Секции рынка РЕПО – Междилерское РЕПО и РЕПО с ЦК в 4 валютах (рубли, доллары, евро, юани).
Режимы: | 09:50:00 — 23:49:59 (бесшовный период) |
"Стакан T+1" OTC: Акции Т+, MTQR |
|
"РПС с ЦК" OTC: РПС с ЦК Акции, MPTR |
|
ВАЖНО! | После окончания периода для совершения операций все оставшиеся неудовлетворенные оферты автоматически снимаются системой. |
Участникам предоставлены следующие способы выставления оферт для этих режимов: терминал MOEX Trade SE, шлюз ASTS Bridge. Выставление оферт с помощью протоколов FIX и TWIME доступно в "Стакане T+1"..
Особенности подачи оферт и заключения сделок в "РПС с ЦК" (OTC: РПС с ЦК Акции, MPTR): Участники подают оферты, аналогичные по составу полей адресным заявкам на совершение сделок.
Контрагентом в оферте может выступать только центральный контрагент - НКЦ. Поле MatchRef ("Ссылка") должно быть заполнено одинаково для встречных оферт и не должно быть пустым. Заполнение поля заранее оговоренным одинаковым значением сигнализирует о готовности сторон заключить сделку в системе.
2. В систему выставляются оферты в адрес НКЦ. Участнику доступна информация только о собственных офертах, а также о заключенных с ним сделках. Участнику не доступна информация о лице, подавшем встречную оферту.
Оферта содержит следующие реквизиты:
Вид оферты (адресная заявка РПС)
Firmid - Фирма (идентификатор участника, подавшего оферту) - заполняется по умолчанию
Securityid + Shortname - Код Инструмента + Краткое название
Boardid - MPTR (OTC: РПС с ЦК Акции)
Buysell - Направление (оферта на покупку или оферта на продажу)
Settlecode - Код расчетов
Cpfirmid - автоматически заполняется специальной фирмой "*НКЦ", ее нельзя изменить
Quantity - Количество ценных бумаг, выраженное в лотах
Price - Цена за одну ценную бумагу в рублях (нельзя указать "по цене контрагента")
Trdaccid - ТКС
Clientcodeid - Код клиента
Brokerref - Примечание
Matchref - Мэтчинговое поле "Ссылка". Обязательный реквизит для заполнения. Если поле пустое, то оферта не регистрируется в системе!
ASP - ПЭП Фирмы
3. На основе оферт заключается сделка.Мэтчинг происходит, если в допустимой встречной оферте совпадут (таким образом НКЦ акцептует оферту на покупку и встречную оферту на продажу):
Securityid + Shortname - Код Инструмента + Краткое название
Boardid - MPTR (OTC: РПС с ЦК Акции)
Buysell - Направление - противоположной направленности
Settlecode - Код расчетов
Контрагент - *НКЦ
Quantity - Количество ценных бумаг, выраженное в лотах (Количество должно полностью совпасть, частичное удовлетворение невозможно)
Price - Цена за одну ценную бумагу в рублях
Matchref - Мэтчинговое поле "Ссылка". Для заключения сделки поле обязательно должно быть заполнено одинаково для встречных оферт! Не может быть пустым.
Комиссионное вознаграждение по сделкам в OTC-режимах взимается только за клиринговое обслуживание внебиржевых сделок в НКЦ. Вознаграждение будет зависеть от объема сделки.
Борд | Наименование режима в Правилах клиринга | Модель тарифа | Мейкер | Тейкер |
MTQR | Режим "Непрерывный аукцион с ЦК" | Асимметричная модель тарификации | 0,00% от объема сделки, заключенной на основании пассивной заявки | 0,08% от объема сделки, заключенной на основании активной заявки, но не менее 0,02 руб. |
MPTR | Режим "Адресные сделки с ЦК" | Симметричная модель тарификации | 0,04% от объема сделки, но не менее 0,02 руб. | 0,04% от объема сделки, но не менее 0,02 руб. |
ОТС-режимы не учитываются для целей расчета дополнительного вознаграждения для гиперактивных торговых алгоритмов.
Льготные тарифы для добровольных переносов на ОТС-режимах не применяются.
Комиссия, уплаченная в ОТС-режимах, не учитывается в расчете ежеквартального абонентского обслуживания за участие в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.
С каждого участника клиринга взимается 1 000 руб. в последний расчетный день календарного квартала, в котором участник клиринга являлся стороной хотя бы по одной сделке мейкера в режиме "Непрерывный аукцион с ЦК".
С участника клиринга, заключившего хотя бы одну сделку в режимах "Адресные сделки с ЦК" или "Непрерывный аукцион с ЦК" в течение отчетного квартала, по итогам этого квартала взимается плата за услугу Клирингового центра по определению внебиржевых сделок, информация о которых подлежит предоставлению на фондовую биржу, и по предоставлению фондовой бирже сведений о внебиржевых сделках, заключенных в режимах "Адресные сделки с ЦК" и "Непрерывный аукцион с ЦК" (Плата за услугу по предоставлению фондовой бирже сведений), в размере 250 руб. НДС взимается дополнительно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. С участника клиринга допуск к клиринговому обслуживанию которого был прекращен до окончания отчетного квартала, плата не взимается.
1) Какие отчеты получает участник по итогам заключения внебиржевых сделок с ЦК?
Участник клиринга получит следующие клиринговые отчеты: EQM2T - Выписка из реестра предложений (аналог отчета о заявках SEM02) EQM3T - Выписка из реестра внебиржевых сделок (аналог отчета о сделках SEM03) EQM06 - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг EQM15 - Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению
2) ОТС-репортинг
В случае совершения внебиржевых сделок с ЦК отчеты о таких сделках НКЦ самостоятельно предоставляет на фондовую биржу в соответствии с Правилами клиринга (не требуется оформление доверенности от участника).
В ОТС с ЦК акции рассчитываются только следующие цены (отдельно для каждого режима):
- минимальная / максимальная цена;
- средневзвешенная цена;
- цена первой сделки;
- цена последней сделки.
Не рассчитываются цены:
- рыночная цена 2;
- рыночная цена 3;
- цена закрытия;
- текущая цена.
Важно!! Показатели цен ОТС с ЦК Акции не могут быть использованы для расчета рыночной капитализации эмитента, а также сделки в ОТС с ЦК не учитываются при расчете биржевых цен.
Для бумаг без листинга +40/-40 от расчетной цены;
Для бумаг с листингом: в зависимости от установленной ставки рыночного риска
• для полного обеспечения +40/-40 от расчетной цены
• для частичного обеспечения: минимум из границы, посчитанной через ставку риска, и из границы, посчитанной через ограничение цены PCH\PCL.
Дополнительно необходимо учитывать процентный риск, описание подробного алгоритма определения границ ценового коридора описано в Разделе 11 МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НКО НКЦ (АО) РИСК-ПАРАМЕТРОВ ФОНДОВОГО РЫНКА И РЫНКА ДЕПОЗИТОВ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА.
Да, действуют все протоколы подключения.
Да, трансляция осуществляется в ИСС.
Соблюдаются нормативные ограничения установленные законодательством РФ для оборота бумаг среди нерезидентов в том числе бумаг стратегических компаний.