Фьючерс на волатильность российского рынка

Фьючерс на волатильность российского рынка – RVI – предоставляет участникам торгов возможность хеджировать портфели ценных бумаг, позиции по фьючерсам на Индексы РТС и ММВБ, выстраивать арбитражные стратегии, а также направленно торговать волатильностью.  Российский индекс волатильности RVI рассчитывается Московской Биржей с 18 ноября 2013 года с учетом международного опыта и пожеланий участников торгов.

Краткие параметры контракта
Параметры RVI фьючерс
Код контракта RVI<месяц исполнения>.<год исполнения>
Базовый актив Базовым активом Контракта
является волатильность российского рынка,
рассчитанная по двум сериям опционов
на фьючерс на Индекс РТС.
Серии опционов,
используемые для расчета
волатильности
Опционы ближайшей серии,
и опционы серии, следующей
за ближайшей серией
Страйки опционов,
используемые для расчетов
15 страйков:
центральный
7 страйков по опционам put "вне денег"
7 страйков по опционам call "вне денег"
Используемые цены опционов
  1. Реальные сделки,
  2. Котировки,
  3. Теоретические цены опционов
Исполнение Ежемесячно, в день экспирации
ближней серии опционов
Последняя расчетная цена
(цена исполнения)
На основе цен следующей серии опционов;
усредняется между 14:03:15 и 18:00:00
в день экспирации
Котировка В пунктах как значение Волатильности
Шаг цены (стоимость
минимального шага цены)
0,05 пунктов (5 долларов США)

Основные стратегии с использованием фьючерсов на индекс волатильности RVI

  1. Хеджирование портфеля ценных бумаг, а также позиций по фьючерсам на индексы РТС и МосБиржи
  2. Арбитражные стратегии: фьючерс на волатильность против дельта-нейтральной позиции в опционах на фьючерс на индекс РТС
  3. Направленная торговля волатильностью

Подробнее о стратегиях

Материалы

Документы

 

 

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.