• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта

Корзина услуг

Информационный продукт Инструмент Период действия Цена, ₽

    Условия предоставления данных

    Участие в торгах
    Общая информация о процессах участия в торгах
    Технологические решения
    Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
    Единый пул обеспечения
    Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
    Депозитарное обслуживание
    Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
    Клиринговое обслуживание
    Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
    Единый счет
    Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
    Управляющим активами
    Создание и поддержка индексов
    Биржевые данные
    Для альтернативных систем и производных цен
    Информационные продукты
    Подписка на биржевую информацию
    Аналитические продукты
    Информация о поведении участников торгов
    Маркировка финансовых инструментов
    Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам

    Фьючерс на волатильность российского рынка

    Фьючерс на волатильность российского рынка – RVI – предоставляет участникам торгов возможность хеджировать портфели ценных бумаг, позиции по фьючерсам на Индексы РТС и ММВБ, выстраивать арбитражные стратегии, а также направленно торговать волатильностью.  Российский индекс волатильности RVI рассчитывается Московской Биржей с 18 ноября 2013 года с учетом международного опыта и пожеланий участников торгов.

    Краткие параметры контракта
    Параметры RVI фьючерс
    Код контракта RVI<месяц исполнения>.<год исполнения>
    Базовый актив Базовым активом Контракта
    является волатильность российского рынка,
    рассчитанная по двум сериям опционов
    на фьючерс на Индекс РТС.
    Серии опционов,
    используемые для расчета
    волатильности
    Опционы ближайшей серии,
    и опционы серии, следующей
    за ближайшей серией
    Страйки опционов,
    используемые для расчетов
    15 страйков:
    центральный
    7 страйков по опционам put "вне денег"
    7 страйков по опционам call "вне денег"
    Используемые цены опционов
    1. Реальные сделки,
    2. Котировки,
    3. Теоретические цены опционов
    Исполнение Ежемесячно, в день экспирации
    ближней серии опционов
    Последняя расчетная цена
    (цена исполнения)
    На основе цен следующей серии опционов;
    усредняется между 14:03:15 и 18:00:00
    в день экспирации
    Котировка В пунктах как значение Волатильности
    Шаг цены (стоимость
    минимального шага цены)
    0,05 пунктов (5 долларов США)

    Основные стратегии с использованием фьючерсов на индекс волатильности RVI

    1. Хеджирование портфеля ценных бумаг, а также позиций по фьючерсам на индексы РТС и МосБиржи
    2. Арбитражные стратегии: фьючерс на волатильность против дельта-нейтральной позиции в опционах на фьючерс на индекс РТС
    3. Направленная торговля волатильностью

    Подробнее о стратегиях

    Материалы

    Документы

     

     

    Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

    Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

    В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.