Дополнительное вознаграждение для гиперактивных торговых алгоритмов
Дополнительное вознаграждение (далее – ДВ) является вознаграждением за предоставление ПАО Московская Биржа интегрированного технологического сервиса, уплачиваемым Пользователем в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных им в Систему торгов с использованием услуг ПАО Московская Биржа, оказываемых при обеспечении участия Пользователя в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.
ДВ рассчитывается на основании количества заявок, поданных Пользователем в Систему торгов в следующих режимах торгов:
- Режим основных торгов;
- Режим торгов «Облигации Д – Режим основных торгов»;
- Режим торгов «Неполные лоты»;
- Режим основных торгов T+.
ДВ взимается отдельно:
- по заявкам, поданным Пользователем от своего имени и за свой счет. При этом количество присвоенных Участнику торгов идентификаторов не влияет на размер ДВ;
- по заявкам, поданным Пользователем от своего имени и за счет физического лица, юридического лица или учредителя управления, являющегося клиентом Пользователя и (или) клиентом брокера (управляющего), являющегося клиентом Пользователя (далее – Клиент). При этом идентификация Клиента производится по данным, использованным при его регистрации: номер ИНН, номер общегражданского паспорта гражданина РФ, номер общегражданского паспорта иностранного государства, уникальный код клиента-нерезидента, номер бланка свидетельства о рождении, код учредителя управления, код НПФ, код пенсионного фонда РФ.
ДВ взимается, начиная со дня, в котором рассчитанное значение ДВ соответственно по заявкам, поданным Пользователем за свой счет или за счет Клиента, принимает положительное значение повторно.
ДВ подлежит уплате в Расчетный день, по итогам которого рассчитан ДВ. Порядок уплаты ДВ определяется Правилами клиринга.
Пороговое значение количества заявок составляет 100 000 (сто тысяч) заявок в день.
Формула расчета размера ДВ:
где:
Ordersitype — приведенное количество заявок, поданных Пользователем от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет Клиента в Систему торгов с использованием услуг ПАО Московская Биржа, за календарный день, в котором проводились торги. Типы заявок определяются признаком или набором признаков поданных заявок (i):
- Заявка с признаком Заявка Маркет-мейкера;
- Заявка с признаками Заявка Маркет-мейкера и «Passive Only» одновременно;
- Заявка с признаком «Passive Only»;
- Остальные типы заявок.
Nitype — фактическое количество заявок, поданных Пользователем от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет Клиента в Систему торгов с использованием услуг ПАО Московская Биржа, за календарный день, в котором проводились торги, в соответствии с типами поданных заявок i.
K — коэффициент, учитывающий наличие признака «Passive Only» в поданных заявках, равен 0,5 (ноль целых пять десятых) для заявок без признака «Passive Only», равен 1 (единице) для всех заявок с признаком «Passive Only».
L — коэффициент ликвидности актива, равен 0,5 (ноль целых пять десятых) для заявок, помеченных признаком «заявка Маркет-мейкера», равен 1 (единице) для всех остальных заявок.
ΣOrdersitype — общее (сумма) приведенное количество заявок.
C — суммарный объем сделок с ценными бумагами, заключенных за календарный день, в котором проводились торги, Пользователем за свой счет или за счет Клиента в режимах торгов, указанных в п. 1.1.
F — коэффициент учета комиссионного вознаграждения, равен 0,01% (ноль целых одна сотая процента).
k — коэффициент влияния вознаграждения на ДВ, равен 0,07 (ноль целых семь сотых).
M — коэффициент стоимости ДВ, равен 0,02 (ноль целых две сотые).
max () — функция выбора наибольшего численного значения.
round () — функция математического округления до целых.
ДВ взимается в рублях РФ. Максимальный размер взимаемого ДВ не может составлять более 1 500 000,00 рублей (одного миллиона пятисот тысяч рублей 00 копеек) в календарный день, в котором проводились торги.