Дополнительное вознаграждение для гиперактивных торговых алгоритмов

Дополнительное вознаграждение (далее – ДВ) является вознаграждением за предоставление ПАО Московская Биржа интегрированного технологического сервиса, уплачиваемым Пользователем в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных им в Систему торгов с использованием услуг ПАО Московская Биржа, оказываемых при обеспечении участия Пользователя в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа. 

ДВ рассчитывается на основании количества заявок, поданных Пользователем в Систему торгов в следующих режимах торгов:

• Режим основных торгов;
• Режим торгов "Облигации Д – Режим основных торгов";
• Режим торгов "Неполные лоты";
• Режим основных торгов T+.

ДВ взимается отдельно:

•  по заявкам, поданным Пользователем от своего имени и за свой счет. При этом количество присвоенных Участнику торгов идентификаторов не влияет на размер ДВ;
• по заявкам, поданным Пользователем от своего имени и за счет физического лица, юридического лица или учредителя управления, являющегося клиентом Пользователя и (или) клиентом брокера (управляющего), являющегося клиентом Пользователя (далее – Клиент).  При этом идентификация Клиента производится по данным, использованным при его регистрации: номер ИНН, номер общегражданского паспорта гражданина РФ, номер общегражданского паспорта иностранного государства, уникальный код клиента-нерезидента, номер бланка свидетельства о рождении, код учредителя управления, код НПФ, код пенсионного фонда РФ.

ДВ взимается, начиная со дня, в котором рассчитанное значение ДВ соответственно по заявкам, поданным Пользователем за свой счет или за счет Клиента, принимает положительное значение повторно.

ДВ подлежит уплате в Расчетный день, по итогам которого рассчитан ДВ. Порядок уплаты ДВ определяется Правилами клиринга.

Пороговое значение количества заявок составляет 100 000 (сто тысяч) заявок в день.

Формула расчета размера ДВ:

где:

Orders_i^type — приведенное количество заявок, поданных Пользователем от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет Клиента в Систему торгов с использованием услуг ПАО Московская Биржа, за календарный день, в котором проводились торги. Типы заявок определяются признаком или набором признаков поданных заявок (i):

• Заявка с признаком Заявка Маркет-мейкера;
• Заявка с признаками Заявка Маркет-мейкера и "Passive Only" одновременно;
• Заявка с признаком "Passive Only";
• Остальные типы заявок.

N_i^type  — фактическое количество заявок, поданных Пользователем от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет Клиента в Систему торгов с использованием услуг ПАО Московская Биржа, за календарный день, в котором проводились торги, в соответствии с типами поданных заявок i.

K — коэффициент, учитывающий наличие признака "Passive Only" в поданных заявках, равен 0,5 (ноль целых пять десятых) для заявок без признака "Passive Only", равен 1 (единице) для всех заявок с признаком "Passive Only".

L — коэффициент ликвидности актива, равен 0,5 (ноль целых пять десятых) для заявок, помеченных признаком "заявка Маркет-мейкера", равен 1 (единице) для всех остальных заявок; 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠 — общее (сумма) приведенное количество заявок.

C — суммарный объем сделок с ценными бумагами, заключенных за календарный день, в котором проводились торги, Пользователем за свой счет или за счет Клиента в режимах торгов, указанных в п. 1.1.;

F — коэффициент учета комиссионного вознаграждения, равен 0,01% (ноль целых одна сотая процента);

k — коэффициент влияния вознаграждения на ДВ, равен 0,07 (ноль целых семь сотых);

M — коэффициент стоимости ДВ, равен 0,02 (ноль целых две сотые);

max () — функция выбора наибольшего численного значения;

round () — функция математического округления до целых.

ДВ взимается в рублях РФ. Максимальный размер взимаемого ДВ не может составлять более 1 500 000,00 рублей (одного миллиона пятисот тысяч рублей 00 копеек) в календарный день, в котором проводились торги.

Дополнительные сборы и вознаграждения, предусмотренные договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса