Обеспечение
Расчет обеспечения
В расчет рисков заложена модель оценки справедливой стоимости деривативов, как чистой стоимости приведенных потоков платежей, которая и используется для расчета вариационной маржи.
При расчете гарантийного обеспечения используется модель изменения кривых процентных ставок shift – twist – butterfly.
Методика расчета рисков на рынке стандартизованных ПФИ
Средства обеспечения
В качестве средств обеспечения применяются различные типы активов:
| Вид актива | Принимается в Обеспечение |
|---|---|
| Российские рубли | + |
| Иностранные валюты | + |
| Акции | - |
| ОФЗ | - |
| Корпоративные облигации | - |
В качестве средств Гарантийного обеспечения для Расчетных кодов, не подключенных к Единому пулу, принимаются российские рубли и иностранные валюты (USD, EUR, CHF).
В качестве средств Гарантийного обеспечения для Расчетных кодов Единого пула принимаются активы, принимаемые в обеспечение на фондовом рынке - акции, ОФЗ, корпоративные облигации (с помощью передачи профиля рублей или иностранной валюты).
На средства, заблокированные в качестве обеспечения, начисляется проценты.
Порядок использования средств
В НКЦ установлена пятиуровневая система использования средств в случае дефолта одного или нескольких участников клиринга. Помимо обеспечения и взноса в фонд дефолтера участвуют капитал НКЦ и взносы добросовестных участников в фонд:
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.