Внебиржевой рынок
Участники клиринга, совпадающие в одном лице с участниками торгов, имеют возможность заключать внебиржевые сделки путем подачи оферт в адрес Национального Клирингового Центра (НКЦ), который осуществляет функцию центрального контрагента.
Участники клиринга вправе заключать внебиржевые сделки с ценными бумагами в соответствии с Правилами клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов:
- от своего имени и за свой счет,
- от своего имени и за счет своего клиента,
- от своего имени и за счет имущества, находящегося в доверительном управлении участника клиринга
Заключение внебиржевых сделок возможно в следующих режимах:
Двусторонние сделки с ЦК
- альтернативная схема заключения внебиржевых сделок на базе инфраструктуры Группы "Московская Биржа"
- требования и обязательства по внебиржевым сделкам с ЦК учитываются в общем клиринговом пуле НКЦ
- для целей контроля обеспечения и расчетов по внебиржевым сделкам используется существующее решение на биржевом рынке
Встречный аукцион с ЦК
- быстрая скорость добавления бумаг (листинг не требуется)
- процесс совершения сделок полностью идентичен биржевому рынку
- отчеты о сделках аналогичны биржевым сделкам
- максимальная унификация с биржевым стаканом, что позволяет предоставлять прямой доступ клиентам к подаче поручений
Параметры режимов внебиржевого рынка
| Режимы | Двусторонние сделки с ЦК | Встречный аукцион с ЦК |
|---|---|---|
| Инструменты | Облигации (с листингом и без), с которыми возможно заключение сделок РЕПО с ЦК и Сделок T+ на биржевом рынке | Облигации (без листинга, при прохождении листинга инструмент переходит в биржевой стакан) |
| Категория инвесторов | Только квалинвесторы | |
| Контроль обеспечения | В соответствии с риск-параметрами | |
| Отклонение цен | Цены ограничены в соответствии с риск-параметрами НКЦ, но не шире, чем +/- 20% от расчетной цены НКЦ | |
| Валюта расчетов, код расчетов | Y0, Y1, Y2 с расчетами в рублях, долларах и юанях | Y1 с расчетами в рублях |
| Борды | OCBR, OCBU, OCBY, OCAR, OCAU, OCAY | OCTR |
| Временной регламент | 9:50:00 – 18:59:59 | 10:00:00 – 18:59:59 |
| Репортинг о внебиржевых сделках | Автоматическое предоставление отчетов в соответствии с требованиями законодательства РФ | - |
Тариф по сделкам на внебиржевом рынке
| Услуга | Тариф | |
|---|---|---|
| Клиринг по сделкам в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" | Суммарный объем сделок, заключенных в режиме*, руб. | Ставка вознаграждения |
| менее или равен 10 000 000 000 руб. | 0,020% x объем сделки, но не менее 100 руб. | |
| более 10 000 000 000 руб. и менее или равен 15 000 000 000 руб. | 0,017% x объем сделки, но не менее 100 руб. | |
| более 15 000 000 000 руб. и менее или равен 25 000 000 000 руб. | 0,014% x объем сделки, но не менее 100 руб. | |
| более 25 000 000 000 руб. | 0,011% x объем сделки, но не менее 100 руб. | |
| Автоматическое предоставление отчетов о внебиржевых сделках, заключенных в режиме "Двусторонние сделки с ЦК" | 250 руб. в квартал + НДС | |
| Клиринг по сделкам в режиме "Встречный аукцион с ЦК" | 0,0001% x СДП** x объем сделки, но не более 0,01% ? объем сделки, но не менее 0,01 руб. | |
* суммарный объем сделок, заключенных с начала текущего календарного месяца по состоянию на конец предыдущего торгового дня включительно (новая ставка применяется со следующего торгового дня при достижении соответствующего суммарного объема сделок, заключенных с начала текущего календарного месяца)
** срок до погашения, равен количеству календарных дней от даты заключения сделки, не включая эту дату, по дату погашения облигации, включая эту дату
Документы и дополнительные материалы:
- Правила клиринга
- Тарифы Клирингового центра
- О ценных бумагах, с которыми возможно заключение Внебиржевых сделок с ценными бумагами
- Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых НКО НКЦ (АО) оказывает клиринговые услуги
- Риск-параметры для облигаций
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.